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J-GLOBAL ID：200902204450789743   整理番号：03A0771224

電力取引戦略のためのリスク定量化手法に関する基礎検討 デリバティブ取引への適用

Preliminary Study of Risk Measurement for Strategic Electricity Trades-Application to Energy Derivatives-

著者 (4件)： 山口順之 (電力中研) ,  岡田健司 (電力中研) ,  後藤美香 (電力中研) ,  浅野浩志 (電力中研)
資料名： 電気学会電力技術研究会資料  (電気学会研究会資料)
巻： PE-03  号： 194-206.208  ページ： 19-24  発行年： 2003年09月25日 
JST資料番号： F0788B  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 電力自由化における市場リスクの定量化手法であるバリューアット...

シソーラス用語： *電力販売 ,...

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分類 (1件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

引用文献 (12件)：

• 山下. 市場リスクの計量化とVaR. 2000
• 牟田. バリュー・アット・リスク. 1995
• DAHLGREN, R. W. Volatility in the California Power Market : Source, Methodology and Recommendations. IEE Proc. Gener. Trasm. Distrib. 2001, 148, 2
• LEONG. 電力取引へのバリュー・アット・リスクの応用. エネルギーデリバティブの世界. 2003
• DENTON, M. Managing Market Risk in Energy. IEEE Trans. Power Systems. 2003, 18, 2, 494-502

タイトルに関連する用語 (8件)： 電力取引 ,  戦略 ,  リスク ,  定量化 ,  手法 ,  基礎 ,  デリバティブ ,  取引