文献

J-GLOBAL ID：200902271034089197   整理番号：09A0792594

外国為替市場参加者行動の特異性検出方法:特異性の伝播と同期

Detecting Singularity of Behavioral Frequency in the Foreign Exchange Market: Transmission and Synchronization of the Singularity

著者 (1件)： 佐藤彰洋 (京大 大学院情報学研究科)
資料名： 情報処理学会論文誌トランザクション(CD-ROM)  (情報処理学会論文誌 Computer Vision and Applications(CD-ROM))
巻： 2008  号： 2  ページ： VOL.2.NO.1,98-107  発行年： 2009年04月15日 
JST資料番号： L7379A  ISSN： 1882-7772  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 外国為替市場において参加者の注文行動が集中することにより,注文行動頻度が瞬間的に上昇する特異的現象があることを見い出した。この瞬間的な行動頻度の急上昇を検出する数理的方法としてメジアンフィルタに基づいた手法を提案し,行動頻度の瞬間的な上昇の伝播と同期を定量化・可視化する手法を開発する。この方法を用いて,24種類の通貨からなる,46種類の通貨ペアに対して,行動頻度の特異的上昇の伝播と同期を定量化・可視化し,行動頻度時系列の総合的な類似性とこの行動頻度の特異的な急上昇の伝播との間の相関関係を計算した。(著者抄録)

シソーラス用語： *市場 ,  為替 ,  発注 ,  頻度 ,  現象 ,  性質 ,  メディアンフィルタ ,  同期 ,  *可視化 ,  貨幣 ,  *時系列分析 ,  相関 ,  *解析的解法 ,  外国為替
準シソーラス用語： *外国為替市場 ,  注文 ,  特異的現象 ,  通貨 ,  相関関係

分類 (3件)： 利益管理  (KA05030A) ,  図形・画像処理一般  (JE04010I) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

引用文献 (18件)：

• Ferris, S. P., McInish, T. H. and Wood, R. A.: Automated trade execution and trading activity: The case of the Vancouver stock exchange, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol.7, pp. 61-72(1997).
• Casqueiro, P. X. and Rodrigues, A. J. L.: Neuro-dynamic trading methods, The European Journal of Operational Research, Vol.175, pp. 1400-1412(2006).
• Dempster, M. A. H. and Leemans, V.: An automated FX trading system using adaptive reinforcement learning, Expert Systems with Applications, Vol.30, pp. 543-552(2006).
• 高安秀樹, 高安美佐子: エコノフィジックス: 市場に潜む物理法則, 日本経済新聞社 (2001).
• 熊谷善彰: 金融時系列データのフラクタル分析, 多賀出版 (2002).

タイトルに関連する用語 (7件)： 外国為替 ,  市場 ,  参加者 ,  行動 ,  特異性 ,  検出方法 ,  伝播