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J-GLOBAL ID：200902293533223965   整理番号：09A0549620

外国為替市場に対する相似解析とクラスタ分析とスケーリング解析

Similarity, Clustering, and Scaling Analyses for the Foreign Exchange Market-Comprehensive Analysis on States of Market Participants with High-Frequency Financial Data-

著者 (4件)： SATO Aki-Hiro (Kyoto Univ., Kyoto, JPN) ,  SAKAI Hiroshi (Kyoto Univ., Kyoto, JPN) ,  NISHIMURA Maiko (Kyoto Univ., Kyoto, JPN) ,  HOLYST Janusz A. (Warsaw Univ. Technol., Warsaw, POL)
資料名： Progress of Theoretical Physics. Supplement  (Progress of Theoretical Physics. Supplement)
号： 179  ページ： 38-50  発行年： 2009年05月22日 
JST資料番号： Z0965A  ISSN： 0375-9687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 外国為替市場における市場参加者状態を定量化するための数学的方法を提案し,高頻度金融データにより市場参加者の挙動を包括的に解析した。経済物理学的手法と展望に基づいて,種々の通貨対の間のレート変動と相場活動の両方に対する相似性測度を調べた。また観測日の市場状態に関するクラスタ分析も行い,相場活動の平均値とそれらの標準偏差の間にスケーリング関係を見出した。これら数学的方法により,外国為替市場の状態を包括的に可視化した。最後に,市場参加者の状態は外的要因と内的要因の両方により時間的に変動すると結論づけた。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *為替 ,  *市場分析 ,  クラスタ分析 ,  *数学モデル ,  *統計解析 ,  時系列分析 ,  外国為替 ,  金融工学
準シソーラス用語： 相似解析 ,  スケーリング則 ,  参加者 ,  通貨 ,  時間的変動

分類 (2件)： 統計力学一般,多体問題  (BA08010Q) ,  市場調査,広告  (KA06030H)

引用文献 (11件)：

• TAKAYASU, H. ed. Practical Fruits of Econophysics. 2006
• CQG Inc. http://www.cqg.com
• LIN, J. IEEE Transactions on Information Theory. 1991, 37, 145
• SATO, A.-H. Physica A. 2007, 382, 258
• VELDHUIS, R. IEEE Transactions on Speech and Audio Processing. 2003, 11, 100

タイトルに関連する用語 (6件)： 外国為替 ,  市場 ,  相似解析 ,  クラスタ分析 ,  スケーリング ,  解析