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J-GLOBAL ID：201602208676405841   整理番号：16A0210034

逆凸計画問題に対する大域的最適化アルゴリズムとその応用

著者 (1件)： 山田修司 (新潟大 理)
資料名： システム/制御/情報  (システム制御情報学会誌)
巻： 60  号： 2  ページ： 47-53  発行年： 2016年02月15日 
JST資料番号： G0902A  ISSN： 0916-1600  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 解説  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 逆凸計画問題に対するFJ(Fritz-John)点列挙法と分枝限定法を用いた大域的最適化アルゴリズムを紹介した。また,本手法を株式投資において,期待収益率と歪度を最大化,分散と尖度を最小化するポートフォリオ選択問題に応用した例も紹介した。

シソーラス用語： *最適化 ,  アルゴリズム ,  分枝限定法 ,  凸計画法 ,  選択 ,  選択問題 ,  方式 ,  制約付最適化問題 ,  最小化問題 ,  *非線形計画法 ,  二次計画法
準シソーラス用語： ポートフォリオ選択 ,  最適化アルゴリズム ,  *大域的最適化 ,  探索法 ,  非線形最適化

分類 (1件)： 数理計画法  (KA03030M)

引用文献 (5件)：

• T. P. Dihn and A. L. T. Hoai: Difference of convex functions optimization algorithms (DCA) for a globally minimizing nonconvex quadratic forms on euclidean balls and spheres; Oper. Res. Lett., Vol. 14, pp. 207-216 (1996)
• T. P. Dihn and Y. S. Niu: An efficient DC programming approach for portfolio decision with higher moments; Comput. Optim. Appl., Vol. 50, pp. 525-554 (2011)
• R. Horst and H. Thy: Global Optimization: Deterministic Approaches, Third Revised and Enlarged Edition, Springer (1996)
• K. K. Lai, L. Yu and S. Y. Wang: Mean-variance-skewness-kurtosis-based portfolio optimization; Proceedings of the First International Multi-Symposium on Computer and Computational Sciences, Vol. 2, pp. 292-297 (2005)
• S. Yamada, T. Tanaka and T. Tanino: Outer approximation method incorporating a quadratic approximation for a DC programming problem; J. Optim. Theory Appl., Vol. 144, pp. 156-183 (2010)

タイトルに関連する用語 (4件)： 凸計画 ,  大域的最適化 ,  アルゴリズム ,  応用