研究者
J-GLOBAL ID:200901005961615356   更新日: 2020年08月31日

玉置 健一郎

タマキ ケンイチロウ | Tamaki Kenichiro
所属機関・部署:
職名: 准教授
ホームページURL (2件): http://www.f.waseda.jp/tamaki/http://www.f.waseda.jp/tamaki/
研究分野 (1件): 統計科学
研究キーワード (1件): 統計ファイナンス、時系列分析
競争的資金等の研究課題 (4件):
  • 2013 - 2017 一般化経験尤度法を用いた金融時系列分析
  • 2007 - 2010 統計科学における数理的手法の理論と応用
  • 2005 - 2007 局外母数をもつ時系列回帰モデルのセミパラメトリックな高次漸近理論
  • 時系列モデルへのベイズアプローチ
論文 (4件):
  • Junichi Hirukawa, Hiroko Solvang Kato, Kenichiro Tamaki, Masanobu Taniguchi. Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes. Journal of the Japan Statistical Society. 2008. 38. 1. 157-171
  • Kenichiro Tamaki. The Bernstein-von Mises theorem for stationary processes. Journal of the Japan Statistical Society. 2008. 38. 2. 311-323
  • Kenichiro Tamaki. Power properties of empirical likelihood for stationary processes. Scientiae Mathematicae Japonicae. 2007. 66. 3. 359-369
  • Kenichiro Tamaki. Second order asymptotic properties of a class of test statistics under the existence of nuisance parameters. Scientiae Mathematicae Japonicae. 2005. 61. 1. 119-143
書籍 (1件):
  • Optimal Statistical Inference in Financial Engineering
    Chapman & Hall/CRC 2008 ISBN:1584885912
講演・口頭発表等 (3件):
  • 時系列モデルに対する高次漸近理論
    (日本数学会 2008)
  • Higher order asymptotic option valuation for non-Gaussian dependent returns
    (4th World Congress of Bachelier Finance Society 2006)
  • Second order optimality for estimators in time series regression models
    (25th European Meeting of Statisticians 2005)
学位 (1件):
  • 博士(理学) (早稲田大学)
経歴 (2件):
  • 2008/04 - 早稲田大学 准教授
  • 2005/04 - 2008/03 早稲田大学 助手
所属学会 (4件):
日本数学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本統計学会 ,  国際数理科学協会
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