研究者
J-GLOBAL ID：200901016645961996   更新日: 2024年07月22日

牧本 直樹

マキモト ナオキ | MAKIMOTO Naoki
所属機関・部署：
筑波大学 ビジネスサイエンス系

筑波大学 ビジネスサイエンス系 について


職名： 系長
研究分野 (2件)： 安全工学 ,  社会システム工学
競争的資金等の研究課題 (22件)：
  • 2023 - 2027 機械学習と時系列モデルを組み合わせたリターン予測に関する研究
  • 2020 - 2025 再生可能エネルギー電力P2P取引支援のためのリスクマネジメントシステム構築
  • 2019 - 2022 気象予測誤差デリバティブによる卸電力取引市場・損失リスクマネジメントシステム
  • 2019 - 2022 ポートフォリオ戦略の事前および事後評価の高度化
  • 2016 - 2020 電力市場活性化のための需給予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築
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論文 (53件)：
  • 牧本, 直樹. 待ち行列と金融工学. オペレーションズ・リサーチ:経営の科学. 2023. 10. 508-513
  • Makimoto, Naoki, Takashima, Ryuta. Capacity Market and Investments in Power Generations: Risk-Averse Decision-Making of Power Producer. ENERGIES. 2023. 16. 10
  • Shimai, Yoshiyuki, Makimoto, Naoki. Multi-period Dynamic Bond Portfolio Optimization Utilizing a Stochastic Interest Rate Model. Asia-Pacific Financial Markets. 2023
  • 夷藤 翔, 牧本, 直樹. コピュラの違いが最適資産配分に与える影響の研究 -非対称tコピュラと正規コピュラ,tコピュラの比較-. 現代ファイナンス. 2022. 45. 1-29
  • 夷藤, 翔, 牧本, 直樹. マルコフ・スイッチング・ダイナミック非対称tコピュラを用いた本邦株式市場の依存構造に関する研究. ジャフィー・ジャーナル. 2021. 19. 27-56
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MISC (5件)：
  • 牧本 直樹, 杉原 慶彦. Optimal Execution of Multi-Asset Block Orders under Stochastic Liquidity (Financial Modeling and Analysis). 数理解析研究所講究録. 2010. 1675. 185-198
  • 牧本 直樹, 白木 宏明. 遅延に依存した割り込み優先権をもつM/G/1待ち行列システム(数理モデルにおける最適化理論). 数理解析研究所講究録. 1996. 947. 88-98
  • 牧本 直樹. Bounds of the Relaxation Time for PH/PH/c Queues(待ち行列). 日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集. 1992. 1992. 160-161
  • 牧本 直樹, 木島 正明. Computation of the Quasi-stationary Distributions in M(n)/GI/1/K and GI/M(n)/1/K Queues. 日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集. 1990. 1990. 170-171
  • M KIJIMA, N MAKIMOTO, H SHIRAKAWA. STOCHASTIC MINIMIZATION OF THE MAKESPAN IN FLOW SHOPS WITH IDENTICAL MACHINES AND BUFFERS OF ARBITRARY SIZE. OPERATIONS RESEARCH. 1990. 38. 5. 924-928
書籍 (13件)：
  • Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets
    Springer 2020 ISBN:9789811544972
  • Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets
    Springer 2020 ISBN:9789811544972
  • Airline Economics in Asia
    Emerald Publishing 2018 ISBN:9781787545663
  • 金融工学ハンドブック
    朝倉書店 2009
  • GRAMMAR OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT
    SPRINGER 2008 ISBN:9784431752318
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講演・口頭発表等 (29件)：
  • 蓄電池を利用した電力入札戦略における待ち行列モデル
    (日本オペレーションズ・リサーチ学会待ち行列研究部会)
  • Dynamic Dependence of Equity Market Factors and Empirical Analysis of Tail Risk Parity Factor Portfolio
    (6th International Conference on Econometrics and Statistics)
  • 本邦株式市場のスタイル・ファクター間の依存構造に関する研究
    (日本オペレーションズ・リサーチ学会2023年春季研究発表会)
  • 肺癌治療における早期介入効果の評価モデル
    (日本オペレーションズ・リサーチ学会2023年春季研究発表会)
  • コピュラの選択がテイルリスクを考慮した最適資産配分問題に与える影響
    (日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 2021)
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学歴 (2件)：
  • - 1992 東京工業大学 理工学研究科 情報科学
  • - 1987 東京工業大学 理学部 情報科学
経歴 (4件)：
  • 2007/10 - 現在 筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
  • 1998/04 - 2007/09 筑波大学 大学院ビジネス科学研究科 助教授
  • 1994 - 1998 東京工業大学 講師
  • 1992 - 1994 東京工業大学 助手
委員歴 (3件)：
  • 2018/03 - 現在 日本オペレーションズ・リサーチ学会 フェロー
  • 2012/02 - 現在 日本オペレーションズ・リサーチ学会 代議員
  • 2005/05 - 2021/04 日本オペレーションズ・リサーチ学会 国際委員
所属学会 (4件)：
日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本ファイナンス学会 ,  日本オペレーションズ・リサーチ学会 ,  日本応用数理学会
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