研究者
J-GLOBAL ID:200901041340007120   更新日: 2020年01月16日

渡部 敏明

ワタナベ トシアキ | WATANABE Toshiaki
所属機関・部署:
職名: 教授
その他の所属(所属・部署名・職名) (5件):
ホームページURL (2件): http://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/faculty/twatanabe.htmlhttp://www.ier.hit-u.ac.jp/English/faculty/twatanabe.html
研究分野 (2件): 経済統計 ,  金融・ファイナンス
研究キーワード (8件): DSGE ,  MCMC ,  VAR ,  高頻度データ ,  ベイズ推定 ,  ボラティリティ ,  マルコフスイッチング ,  金融リスク管理
競争的資金等の研究課題 (9件):
  • 1993 - 現在 ボラティリティ変動モデルの開発と金融リスク管理への応用
  • 1998 - 2000 ボラティリティが確率的に変動する場合のオプション価格の評価
  • 2001 - 現在 マルコフスイッチングモデルの拡張と景気循環への応用
  • 2003 - 2005 ボラティリティ変動モデルを用いた日本の株式市場の計量分析
  • 2006 - 2009 高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析
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論文 (70件):
  • Toshiaki Watanabe. A Nonlinear Filtering Approach to Stochastic Volatility Models with an Application to Daily Stock Returns. Journal of Applied Econometrics. 1999. 14. 2. 101-121
  • Toshiaki Watanabe. Bayesian Analysis of Dynamic Bivariate Mixture Models: Can They Explain the Behavior of Returns and Trading Volume?. Journal of Business & Economic Statistics. 2000. 18. 2. 199-210
  • Toshiaki Watanabe. Excess Kurtosis of Conditional Distribution for Daily Stock Returns: The Case of Japan. Applied Economics Letters. 2000. 7. 6. 353-355
  • Toshiaki Watanabe. On Sampling the Degree-of-Freedom of Student's-t Disturbances. Statistics & Probability Letters. 2001. 52. 2. 177-181
  • Toshiaki Watanabe. Price Volatility, Trading Volume, and Market Depth: Evidence from the Japanese Stock Index Futures Market. Applied Financial Economics. 2001. 11. 6. 651-658
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MISC (7件):
  • 大森裕浩・渡部敏明. 「ベイズ計量経済学へのいざない~入門から実践へ」第1回(データを使って学習する) (共著). 『経済セミナー』. 2018. 2018年4・5月
  • 大森裕浩・渡部敏明. 「ベイズ計量経済学へのいざない~入門から実践へ」第2回(役に立つモデルとは) (共著). 『経済セミナー』. 2018. 2018年6・7月
  • 大森裕浩・渡部敏明. 「ベイズ計量経済学へのいざない~入門から実践へ」第3回(シミュレーションで問題を解く) (共著). 『経済セミナー』. 2018. 2018年8・9月
  • 大森裕浩・渡部敏明. 「ベイズ計量経済学へのいざない~入門から実践へ」第4回(さまざまなミクロ計量経済モデル) (共著). 『経済セミナー』. 2018. 2018年10・11月
  • 大森裕浩・渡部敏明. 「ベイズ計量経済学へのいざない~入門から実践へ」第5回(ファイナンスやマクロ経済学への応用(1)) (共著). 『経済セミナー』. 2018. 2018年12・1月
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書籍 (2件):
  • ボラティリティ変動モデル
    朝倉書店 2000 ISBN:4-254-27504-8C3550
  • ファイナンス・景気循環の計量分析 (共編著)
    ミネルヴァ書房 2011 ISBN:9784623060474
講演・口頭発表等 (49件):
  • Bayesian analysis of structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility
    (日本統計学会 2007)
  • DSGEモデルとVARモデルの計量分析-MCMCのマクロ金融政策への応用
    (2009年度統計関連学会連合大会チュートリアルセッション 2009)
  • Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy
    (グローバルCOE Hi-Stat 経済統計若手研究会「MCMCの経済データへの応用」 2009)
  • Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility
    (International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics 2010)
  • 動学的マクロモデルの計量分析
    (日本経済学会2010 年度春季大会 2010)
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学歴 (2件):
  • - 1986 東京大学 経済学部 経済学科
  • 1986 - 1993 イエール大学大学院 経済学研究科
学位 (1件):
  • 博士 (Ph.D.) (イエール大学)
経歴 (10件):
  • 1993/07/01 - 1994/03/31 東京都立大学 講師
  • 1994/04/01 - 2001/09/30 東京都立大学 助教授
  • 2001/10/01 - 2005/03/31 東京都立大学 教授
  • 2006/04/01 - 2015/03/31 一橋大学 教授
  • 2005/03/01 - 現在 日本銀行 シニアフェロー
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受賞 (2件):
  • 2011/11 - 景気循環学会 景気循環学会中原奨励賞
  • 2012/09 - 日本統計学会 日本統計学会研究業績賞
所属学会 (8件):
計量経済学会 (Econometric Society) ,  日本統計学会 ,  日本ファイナンス学会 ,  日本経済学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  景気循環学会 ,  国際統計協会 (International Statistical Institute) ,  国際ベイズ分析学会 (International Society for Bayesian Analysis)
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