研究者
J-GLOBAL ID：200901066611495802   更新日: 2024年09月02日

山田 雄二

ヤマダ ユウジ | YAMADA Yuji
所属機関・部署：
筑波大学 ビジネスサイエンス系

筑波大学 ビジネスサイエンス系 について


職名： 教授
ホームページURL (1件)： https://www.u.tsukuba.ac.jp/~yamada.yuji.gn/
研究分野 (3件)： 制御、システム工学 ,  安全工学 ,  社会システム工学
競争的資金等の研究課題 (20件)：
  • 2020 - 2025 再生可能エネルギー電力P2P取引支援のためのリスクマネジメントシステム構築
  • 2019 - 2020 電力フォワードカーブ構築手法の開発
  • 2019 - 2020 日次電力先物価格の推計手法に関する研究
  • 2016 - 2020 電力市場活性化のための需給予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築
  • 2013 - 2016 市場リスクとエネルギーポートフォリオの統合マネジメントシステムの構築
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論文 (107件)：
  • Matsumoto, Takuji, Yamada, Yuji. Efficient Risk Management for Distributed Clean Energy: Principal Component based Weather Derivatives. ICFEE2024 conference proceedings of E3S Web of Conferences (Open Access proceedings in Environment, Energy and Earth Sciences). 2024. 1-10
  • 松本, 拓史, 山田, 雄二. Principal Component Quanto Derivatives for Enhanced Solar Power Hedging. 日本金融・証券計量・工学学会 2023年度冬季大会. 2024. 1-12
  • Matsumoto, Takuji, Yamada, Yuji. Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy. Environmental Science and Engineering. 2023. 16. 7. 269-280
  • 山田, 雄二, 松本, 拓史. スウィングクオントオプションの価格付けとヘッジ. 日本金融・証券計量・工学学会 2023年度夏季大会. 2023. 1-12
  • Iioka, Yasutake, Yamada, Yuji. The evolution of capital structure and debt governance: Evidence from private equity-backed companies in Japan. PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL. 2023. 79. 102017. 1-20
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特許 (3件)：
  • 電力市場取引に係る約定量・取引価格予測支援
  • 動作方法,予測誤差補填装置,気象発電計画装置,およびプログラム
  • 発明の名称予測誤差補填方法, 予測誤差補填装置, 気象発電計画方法, 気象発電計画装置およびプログラム
書籍 (18件)：
  • Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets
    MDPI 2022 ISBN:9783036551838
  • Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25-27, 2018, Proceedings
    Springer 2018
  • 「実証ファイナンスとクオンツ運用」
    朝倉書店 2015
  • 「ファイナンスとデータ解析」
    朝倉書店 2015
  • 「リスクマネジメント」
    朝倉書店 2014
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講演・口頭発表等 (93件)：
  • Mitigating Cash Flow Volatility for Wind Power Producers Using Mixed Derivatives
    (2024 APAF(Asia-Pacific Association Finance) International Conference)
  • Efficient Risk Management for Distributed Clean Energy: Principal Component based Weather Derivatives
    (Proceedings of the 2024 14th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2024))
  • Principal Component Quanto Derivatives for Enhanced Solar Power Hedging
    (日本金融・証券計量・工学学会 2023年度冬季大会)
  • Valuation and in-depth analysis of multifactor swing quanto options for mitigating electricity price-volume risk
    (2023 KAFE-SKKU International Conference on Finance and Economics)
  • Valuation and in-depth analysis of multifactor swing quanto options for mitigating electricity price-volume risk
    (2023 KAFE-SKKU International Conference on Finance and Economics)
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学歴 (3件)：
  • 1995 - 1998 東京工業大学 総合理工学研究科 システム科学専攻
  • 1993 - 1995 東京工業大学 総合理工学研究科 システム科学専攻
  • 1989 - 1993 千葉大学 工学部 電気電子工学科
経歴 (4件)：
  • 2007/04 - 2013/03 筑波大学 ビジネス科学研究科 准教授
  • 2002/01 - 2007/03 筑波大学 ビジネス科学研究科 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 助教授
  • 2000/05 - 2001/12 カリフォルニア工科大学 ポスドク研究員
  • 1998/04 - 2000/04 日本学術振興会 特別研究員
委員歴 (19件)：
  • 2015/04 - 現在 International Federation of Automatic Control (IFAC) IFAC Technical Committee on Economic, Business, and Financial Systems
  • 2007 - 現在 The Japanese Association of Financial Econometrices and Engineering Council member
  • 2007 - 現在 日本金融・証券計量・工学学会 評議員
  • 2007 - 現在 日本金融・証券計量・工学学会 代議員(2017年6月までは評議員)
  • 2006 - 現在 テクニカルコミティー
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受賞 (4件)：
  • 2014/02 - University of Tsukuba 2013 Best Faculty Member
  • 2012 - 2011年度ジャフィー論文賞
  • 1998 - (社)計測自動制御学会 計測自動制御学会論文賞
  • 1996 - (社)計測自動制御学会 計測自動制御学会学術奨励賞
所属学会 (7件)：
日本オペレーションズ・リサーチ学会 ,  日本ファイナンス学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本計測自動制御学会 ,  横断型基幹科学技術研究団体連合 ,  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ,  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
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