研究者
J-GLOBAL ID：200901069217845287   更新日: 2024年04月17日

新井 拓児

アライ タクジ | Takuji Arai
所属機関・部署：
慶應義塾 経済学部

慶應義塾 経済学部 について


職名： 教授
ホームページURL (1件)： http://web.econ.keio.ac.jp/staff/arai/
研究分野 (2件)： 数理解析学 ,  応用数学、統計数学
研究キーワード (2件)： 確率論 ,  数理ファイナンス
競争的資金等の研究課題 (6件)：
  • 2022 - 2025 ジャンプ型確率ボラティリティモデルに対するボラティリティ・サーフェスの研究
  • 2018 - 2022 確率ボラティリティモデルに対する最適ヘッジ戦略の導出と数値計算法の研究
  • 2015 - 2019 Malliavin解析による最適ヘッジ戦略の導出とその数値計算法の研究
  • 2010 - 2013 ヘッジを考慮した凸リスク測度による価格付け理論と関連する確率過程論の研究
  • 2007 - 2009 確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究
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論文 (35件)：
  • Takuji Arai, Masahiko Takenaka. Constrained optimal stopping under a regime-switching model. 2022
  • Takuji Arai. APPROXIMATE OPTION PRICING FORMULA FOR BARNDORFF-NIELSEN AND SHEPHARD MODEL. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. 2022. 25. 02
  • Takuji Arai, Ryoichi Suzuki. A Clark-Ocone Type Formula via Itô Calculus and its Application to Finance. Journal of Stochastic Analysis. 2021. 2. 4
  • Takuji Arai. Alòs Type Decomposition Formula for Barndorff-Nielsen and Shephard Model. Journal of Stochastic Analysis. 2021. 2. 2
  • Takuji Arai. PRICING AND HEDGING OF VIX OPTIONS FOR BARNDORFF-NIELSEN AND SHEPHARD MODELS. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. 2019. 22. 8
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