浅井学

アサイマナブ | Asai Manabu

所属機関・部署：
職名：教授
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/view/manabu-asai

研究分野 (1件)：経済統計

研究キーワード (5件)：経済予測 , 統計学 , 計量ファイナンス , 時系列分析 , 計量経済学

競争的資金等の研究課題 (16件)：

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論文 (71件)：

Manabu Asai, Mike K. P. So. Linkage vector autoregressive model. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2024
Manabu Asai. Estimation of Realized Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Kalman Filter. Econometrics. 2023. 11. 3. 1-18
Benjamin Poignard, Manabu Asai. Estimation of high-dimensional vector autoregression via sparse precision matrix. The Econometrics Journal. 2023. 26. 2. 307-326
Manabu Asai, Mike K. P. So. Realized BEKK-CAW Models. Journal of Time Series Econometrics. 2023. 15. 1. 49-77
Benjamin Poignard, Manabu Asai. High-dimensional sparse multivariate stochastic volatility models. Journal of Time Series Analysis. 2023. 44. 1. 4-22

MISC (20件)：

浅井学, Manabu ASAI. Covariance Matrix of Quasi-Maximum Likelihood Estimator of ARFIMA Models. 創価経済論集. 2018. 47. 1. 55-66
Asai Manabu, McAleer Michael. A Multivariate Asymmetric Long Memory Conditional Volatility Model with X, Regularity and Asymptotics. PROCEEDINGS OF THE 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, FINANCE AND STATISTICS (ICEFS 2017). 2017. 26. 1-7
浅井学. ボラティリティについて (平田純一教授退任記念論文集). 立命館経済学 = The Ritsumeikan economic review : the bi-monthky journal of Ritsumeikan University. 2016. 64. 5. 619-634
浅井学, Manabu ASAI. フーリエ変換とオプション価格の評価 (板垣有記輔教授退職記念号). 創価経済論集 = The Soka economic studies quarterly. 2016. 45. 1. 49-59
ASAI Manabu. Initial Values on Quasi-Maximum Likelihood Estimation for BEKK Multivariate GARCH Models. 創価経済論集. 2015. 44. 1. 45-52

書籍 (2件)：

先物金利モデルの予測力:HJMモデルを中心として
森棟公夫・刈谷武昭編『リスク管理と金融・証券投資戦略』東洋経済新報社 1998
The Forecasting Performance of Models of Interests Futures: HJM Models and Others
K. Morimune and T. Kariya, eds., Risuku Kanri to Kin'yu-Syoken Toushi Senryaku, Toyo Keizai, Tokyo 1998

講演・口頭発表等 (39件)：

Accelerated Continuous Space Topic Model for Textual Data
(The 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics, Virtual Conference 2020)
Quasi-Maximum Likelihood Estimation of Conditional Autoregressive Wishart Models
(GSE-OSIPP Joint Seminar in Economics 2020)
Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Gegenbauer Long Memory
(The 2nd International Conference on Econometrics and Statistics)
Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with General Asymmetry, Long Memory and Spillovers
(The 14th International Symposium on Econometric Theory and Applications)
Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with General Asymmetry, Long Memory and Spillovers
(Time Series Analysis of Higher Moments and Distributions of Financial Data, Institute of Advanced Studies)

学歴 (2件)：

学位 (3件)：

経歴 (13件)：

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委員歴 (5件)：

受賞 (2件)：

所属学会 (3件)：

Econometric Society , 日本統計学会 , 日本経済学会

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