研究者
J-GLOBAL ID：201101036129922606   更新日: 2024年02月01日

中村 恒

ナカムラ ヒサシ | Nakamura Hisashi
所属機関・部署：
一橋大学 経営管理研究科

一橋大学 経営管理研究科 について


職名： 教授
その他の所属（所属・部署名・職名） (2件)：
ホームページURL (1件)： http://www.cm.hit-u.ac.jp/~nakamura
研究分野 (1件)： 金融、ファイナンス
研究キーワード (5件)： 金融経済学 ,  金融システム論 ,  リスク管理 ,  資産価格論 ,  保険・リスク管理
競争的資金等の研究課題 (18件)：
  • 2015 - 現在 保険リンク証券の動学一般均衡分析と金融安定化効果
  • 2011 - 現在 稀少事象リスクプレミアムの期間構造分析
  • 2010 - 現在 情報の非対称性のもとでの最適保険契約
  • 2008 - 現在 連続時間契約モデルを用いた信用リスクの分析
  • 2005 - 現在 情報開示コストが存在するときの連続時間での最適契約理論
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論文 (15件)：
  • 中村 恒. 金融危機後の金融リスク分析の新しい流れ:モラルハザードの価値評価. 世界金融危機後の金融リスクと危機管理. 2017. 3-26
  • 中村 恒. モラルハザードの価値評価:強形式による定式化. 世界金融危機と金利・為替:通貨・金融への影響と評価手法の再構築. 2016. 123-168
  • 中村 恒. 金融危機後の金融リスク分析の新しい流れ. 日経研月報2015 年11月号. 2015. 449. 20-28
  • Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka. A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring (共著). Asia-Pacific Financial Markets. 2014. 21. 3. 237-261
  • Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka. Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk (共著). Japanese Journal of Monetary and Financial Economics. 2014. 2. 1. 59-73
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MISC (1件)：
  • 中村 恒, 野澤 亘, 高橋 明彦. Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with Non-Unitary EIS (Mathematical Economics). 数理解析研究所講究録. 2009. 1654. 100-100
書籍 (1件)：
  • 現代数学はいかに使われているか[確率編]
    サイエンス社 2010
講演・口頭発表等 (11件)：
  • A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications
    (第10回 Econometric Society World Congress 2010)
  • A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications
    (10th SAET CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS 2010)
  • A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications
    (International Workshop on Mathematical Finance, Topics on Leading-edge Numerical Procedures and Models 2010)
  • Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES
    (International Research Project on Mathematical Finance, Workshop: Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering 2009)
  • Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES
    (Fifty-Eighth Annual Meeting of the Midwest Finance Association 2009)
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学歴 (2件)：
  • 1999 - 2005 シカゴ大学 経済学研究科 経済学
  • - 1994 東京大学 経済学部
学位 (2件)：
  • 博士(経済学) (シカゴ大学(University of Chicago))
  • Ph.D(Economics) (University of Chicago)
経歴 (6件)：
  • 2018/10/01 - 現在 一橋大学 商学部 教授
  • 2018/10/01 - 現在 一橋大学 経営管理研究科 教授
  • 2018/04/01 - 2018/09/30 一橋大学 経営管理研究科 准教授
  • 2011/04/01 - 2018/03/31 一橋大学 商学研究科 准教授
  • 2005/07/01 - 2011/03/31 東京大学 大学院経済学研究科 講師
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所属学会 (5件)：
米国ファイナンス学会(American Finance Association) ,  日本ファイナンス学会 ,  APRIA(Asia-Pacific Risk and Insurance Association) ,  エコノメトリック・ソサイアティ(Econometric Society) ,  日本保険・年金リスク学会(JARIP)
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