畑宏明

ハタヒロアキ | Hiroaki Hata

所属機関・部署：
職名：教授
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/view/hiroaki-hatas-page/hiroaki-hata?authuser=0

研究分野 (2件)：応用数学、統計数学 , 数学基礎

研究キーワード (4件)：方策改善アルゴリズム , Hamilton-Jacobi-Bellman方程式(偏微分方程式) , 数理ファイナンス , 確率制御

競争的資金等の研究課題 (6件)：

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論文 (29件)：

畑宏明, 安田和弘. Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under a certain nonlinear stochastic factor model. ICIAM2023 SPRINGER SERIES ``Recent Developments in Stochastic Numerics and Computational Finance". 2024
畑宏明, 安田和弘. Expected power utility maximization of insurers. Asia-Pacific Financial Markets. 2024. 31. 3. 543-577
畑宏明. A long-term optimal consumption and investment problem with partial information. Mathematical Control and Related Fields. 2024. 14. 3. 867-895
畑宏明, 安田和弘. Expected power utility maximization with delay for insurers under the 4/2 stochastic volatility model. Mathematical Control & Related Fields. 2024. 14. 1. 16-50
畑宏明, 安田和弘. 確率的ファクタモデル下での最適消費・投資問題に対するPIA. 京都大学数理解析研究所講究録. 2023. 2246

書籍 (4件)：

講演・口頭発表等 (53件)：

一般的な非線形確率ファクターモデルを用いた最適消費投資問題とその方策改善アルゴリズム
(日本数学会2024年度秋季統計数学分科会 2024)
Expected exponential utility maximization problem with a nonlinear factor model and its policy improvement algorithm
(Korea-Japan Mathematical Finance Conference 2024)
Optimal investment and reinsurance of insurers with a nonlinear stochastic factor model
(Korea-Japan Mathematical Finance Conference 2024)
Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models
(The 8th Asian Quantitative Finance Conference 2024)
Expected exponential utility maximization problem with a nonlinear factor model and its policy improvement algorithm
(One-day workshop on stochastic control, finance, and related issues. 2024)

学歴 (6件)：

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学位 (2件)：

受賞 (1件)：

所属学会 (2件)：

日本応用数理学会 , 日本数学会

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畑 宏明