研究者
J-GLOBAL ID:201301021835543682
更新日: 2024年04月23日
山本 竜市
ヤマモト リュウイチ | Yamamoto Ryuichi
所属機関・部署:
職名:
教授
ホームページURL (1件):
http://www.f.waseda.jp/ryuichi/
研究キーワード (1件):
ファイナンス、エージェントベースファイナンス、マーケットマイクロストラクチャー
競争的資金等の研究課題 (2件):
- 2019 - 2024 経済実験を用いた高頻度トレーダーに対する規制の研究
- 日本の金融市場における投資部門別の戦略の切り替え・切り替え頻度の実証分析
論文 (19件):
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Xijuan Xiao, Ryuichi Yamamoto. Overnight earnings announcements and preopening price discovery. Japan and the World Economy. 2024. 40
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Xijuan Xiao, Ryuichi Yamamoto. Realized volatility and tick size: a market microstructure approach. International Review of Economics and Finance. 2024. 89. 410-426
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Hongyu Zhu, Ryuichi Yamamoto. Order submission, information asymmetry, and tick size. Pacific-Basin Finance Journal. 2022. 74
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Ryuichi Yamamoto. Predictor Choice, Investor Types, and the Price Impact of Trades on the Tokyo Stock Exchange. COMPUTATIONAL ECONOMICS. 2022. 59. 1. 325-356
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Xijuan Xiao, Ryuichi Yamamoto. Price discovery, order submission, and tick size during preopen period. PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL. 2020. 63
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