今村悠里

イマムラユリ | Imamura Yuri

所属機関・部署：
職名：助教

研究分野 (4件)：応用数学、統計数学 , 数学基礎 , 数理解析学 , 金融、ファイナンス

研究キーワード (5件)：数値解析 , オプション , 確率過程論 , 確率微分方程式 , 確率論,数理ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (4件)：

論文 (16件)：

Yuri Imamura, Ju-Yi Yen. An Extension with Illustrations of the Azéma-Yor Algorithm for Solving Skorokhod Embedding Problem. Peter Carr Gedenkschrift. 2023. 868
Yuri Imamura, Benyanee Kosapong. Portfolio optimization with conditional Value-at-Risk. The Science Reports of Kanazawa University. 2023. 66(2023)
Jirô Akahori, Jie Yen Fan, Yuri Imamura. On the convergence order of a binary tree approximation of symmetrized diffusion processes. Mathematics and Computers in Simulation. 2023. 211. 263-277
J. Akahori, F. Barsotti, Y. Imamura. Hedging error as generalized timing risk. Quantitative Finance. 2023. 1-11
Sutipon Punaluek, Yuri Imamura. Numerical computation of Gerber-Shiu functionfor insurance surplus process with additional investment. International Journal of Mathematics for Industry. 2023. 15. 01. 2350010

講演・口頭発表等 (15件)：

離散モデルにおけるweak reflection principle
(日本応用数理学会2019年研究部会連合発表会 2019)
離散時間モデルにおけるCarr -Nadtochiy変換
(福岡大学確率論セミナー 2018)
A Discrete Scheme of Static Hedging of Barrier Options
(Quantitative Methods in Finance 2018 Conference 2018)
A Discrete Version of Carr-Nadtochiy Transform
(Workshop Stochastic Processes with Applications in Finance and Related Fields 2018)
A Discrete Scheme of Static Hedging of Barrier Options
(Second Interdisciplinary and Research Alumni Symposium iJaDe2018 2018)

学歴 (3件)：

学位 (1件)：

経歴 (4件)：

委員歴 (9件)：

2023/08 - 現在日本金融・証券計量・工学学会理事
2023/08 - 現在日本金融・証券計量・工学学会代議員
2018/04/01 - 2021/03/31 The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics editorial committee member
2018/04/01 - 2021/03/31 一般社団法人日本応用数理学会学会誌及び論文誌の編集者
2017/07/01 - 2019/06/30 日本金融・証券計量・工学学会学会理事等

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所属学会 (2件)：

日本数学会 , 日本金融・証券計量・工学学会

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今村 悠里