渡辺泰明

ワタナベヤスアキ | Watanabe Yasuaki

所属機関・部署：
職名：教授
ホームページURL (1件)： http://kaken.nii.ac.jp/d/r/70367811.ja.html

研究分野 (2件)：金融、ファイナンス , 公共経済、労働経済

研究キーワード (2件)：リスクファクター分析 , 確率的ボラティリティ変動モデル

競争的資金等の研究課題 (2件)：

論文 (12件)：

渡辺泰明, ランドロー. 金融危機:Kurtosis指数の紹介. 近大マネジメント・レビュー. 2024. vol.12. 131-145
渡辺泰明, ランドロー. 金融危機:確率変動モデルと状態空間モデル. 近大マネジメント・レビュー. 2024. vol.12. 120-130
渡辺泰明, リチャード・ダッシャー. ソロー=コブ=ダグラス型生産関数の観点からAIの技術革新はいかに技術進歩に貢献したか?. 近大マネジメント・レビュー. 2022. Vol.10. 139-149
渡辺泰明. ALMとLDIの視点から公的年金基金の資産配分を考察ーGPIFとCalPERSの事例よりー. 経営イノベーション研究所設立10 周年記念論集. 2022. 161-186
渡辺泰明. 確率ボラティリティ変動モデルとARCH型モデルを用いてリスクファクターに基づく資産配分において株式リターンを実証分析. 経営イノベーション研究所設立10 周年記念論集. 2022. 135-160

MISC (4件)：

渡辺泰明. Comparison of Volatiltiy Estimation Models in Emerging Stock Markets. 研究年報経済学. 2004. 65. 3. 613-640
渡辺泰明. Predictability of Returns and Volatility Estimation in Emerging Stock Markets. 研究年報経済学. 2002. 64. 1. 21-46
渡辺泰明. 日本経済の再活性化について. 東北公益文科大学総合研究論集. 2002. 3. 75-84
渡辺泰明. The Issues Related to Japanese Private Pensions and Their Desirable Future Reform Proposals. 研究年報経済学. 2000. 62. 1. 71-92

書籍 (4件)：

講演・口頭発表等 (8件)：

リーマンショック、コロナ禍、ウクライナ戦争によって引き起こされた金融危機のテールリスクの管理手法
(第28回金融市場予測学会 (於:レンヌ大学) 2023)
金融危機:確率変動モデルと状態空間モデル
(JAFEE 2022 冬季大会 (於:東北大学) 2023)
“コロナ禍のテールリスクに備えた資産運用”
(日本スタンフォード協会定期総会 “特別講演” 2020)
ボラティリティ変動モデルによるリスクファクターに基づく株式収益率の実証分析
(第32回オーストラレーシアン・ファイナンス・銀行学会(於:ニューサウスウェールズ大学) 2019)
マルコフスィッチングモデルとARCH型モデルの月次株価収益率の状態変化モデルの推定
(第25回金融市場予測学会 (於:オックスフォード大学) 2018)

学歴 (3件)：

学位 (1件)：

経歴 (3件)：

所属学会 (3件)：

米国ファイナンス学会 , 日本金融・証券計量・工学学会 , 日本ファイナンス学会

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