菊池健太郎

キクチケンタロウ | Kentaro Kikuchi

所属機関・部署：
職名：准教授

研究分野 (1件)：金融、ファイナンス

研究キーワード (4件)：リスク分析) , 実証分析 , リスク分析 , 金融工学

競争的資金等の研究課題 (8件)：

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論文 (32件)：

Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi. Money Flow Network Among Firms' Accounts in a Regional Bank of Japan. RIETI Discussion Paper Series 21-E-005. 2021
Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda. Approximate Analytical Solution for Robust Consumption-Investment Problem under Quadratic Security Market Model. Shiga University Discussion Paper E-6. 2021
Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda. Semi-Analytical Solution for Consumption and Investment Problem under Quadratic Security Market Model with Inflation Risk. 滋賀大学経済経営研究所 Discussion Paper E-5. 2020
山口崇幸, 辻和真, 中河嘉明, 田中琢真, 菊池健太郎. 新型コロナウイルス感染症拡大による企業間取引への業種別影響-銀行ビッグデータによるリアルタイム分析-. 滋賀大学経済経営研究所 Discussion Paper J-1. 2020
Kentaro Kikuchi. A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Negative Interest Rate Policy. 滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー B19. 2020

講演・口頭発表等 (27件)：

Estimating the duration of the quantitative easing policy using a term structure model with a stochastic lower bound
(Quantitative Methods in Finance 2019 2019)
A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy
(International Conference on Computational Finance 2019 2019)
A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy
(Stochastic Models and Control 2019 2019)
A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy
(Quantitative Methods in Finance 2018 2018)
気候変動と琵琶湖全循環停止リスク
(第31回日本リスク研究学会年次大会 2018)

経歴 (2件)：

所属学会 (5件)：

日本応用数理学会 , 日本保険学会 , 日本オペレーションズリサーチ学会 , 日本ファイナンス学会 , 日本金融・証券計量・工学学会

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菊池 健太郎