久納誠矢

クノウセイヤ | Kunou Seiya

所属機関・部署：
職名：准教授

研究分野 (3件)：安全工学 , 社会システム工学 , 金融、ファイナンス

研究キーワード (5件)：アルゴリズム取引 , ファイナンス , マーケット・マイクロストラクチャー , 金融工学 , 最適執行

競争的資金等の研究課題 (4件)：

論文 (12件)：

久納誠矢. Performance of benchmark execution algorithms and optimal execution strategies under various market conditions. 数理解析研究所講究録. 2023. 2272. 72-80
久納誠矢. Execution performance under specific price models. 数理解析研究所講究録. 2023. 2237. 75-83
久納誠矢. Limit Order Book Dynamics with Large Execution. 数理解析研究所講究録. 2021. 2207. 23-30
久納誠矢. Market impact and its decay. 数理解析研究所講究録. 2020. 2173. 63-72
久納誠矢. TWAP戦略を用いたラウンド・トリップ取引. 大阪産業大学経済論集. 2020. 22. 1. 1-17

MISC (5件)：

講演・口頭発表等 (27件)：

Optimal execution price for off-exchange trading
(数理解析所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」 2024)
最適ベンチマークターゲット戦略
(日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会 2024)
Performance of benchmark execution algorithms and optimal execution strategies under various market conditions
(数理解析所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」 2023)
取引所外取引を考慮した執行問題
(日本金融学会関西部会 2022)
Execution performance under specific price models
(数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」 2022)

学歴 (1件)：

学位 (1件)：

所属学会 (3件)：

日本金融学会 , 日本オペレーションズ・リサーチ学会 , 日本ファイナンス学会

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久納 誠矢