研究者
J-GLOBAL ID：201801007341936902
更新日: 2022年08月23日
北島 孝博
Kitajima Takahiro
所属機関・部署：
職名：
准教授
競争的資金等の研究課題 (1件)：
- 2016 - 2019 私的整理を組み入れた信用リスク評価手法に関する研究
論文 (4件)：
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北島 孝博. 危機時に着目した信用リスクモデルの比較分析 : ハザードモデルの予測精度. 証券アナリストジャーナル = Securities analysts journal. 2018. 56. 1. 83-94
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船岡 健太, 北島 孝博. マーケットのデフォルト・リスクが新規株式公開市場におよぼす影響. 証券経済研究. 2016. 94. 93-104
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北島 孝博. 上場企業の倒産リスクと株式リターンとの関係性 (大阪市立大学 博士論文). 2015
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北島 孝博. 大会特集論文 データ・スヌーピングを考慮したテクニカル分析の有効性の時系列的推移. 経営財務研究. 2011. 31. 2. 93-111
MISC (3件)：
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北島孝博. 業種別のクロスセクショナル・モメンタムと市場変動の関係性. 日本経営財務研究学会第44回全国大会予稿集. 2020. 1-24
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Teruko Takada, Takahiro Kitajima. Robust Forecasting of Long-term Smoothed Trend Reversals in Stock Market. OCU-GSB Working Paper Series, No.201608. 2016. 1-29
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北島 孝博. 日本株式市場における倒産リスクと株式リターンの関係性. 日本経営財務研究学会第38回全国大会予稿集. 2014. 1-25
講演・口頭発表等 (9件)：
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業種別のクロスセクショナル・モメンタムと市場変動の関係性
(日本経営財務研究学会第44回全国大会 (オンライン開催) 2020)
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ノンパラメトリック確率密度推計によるNYSE Openbook 売手/買手別指値注文
(中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2016」 (大阪大学数理・データ科学教育センター(MMDS)) 2016)
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危機時に着目した信用リスクモデルの比較分析-ハザードモデルの予測精度-
(日本ファイナンス学会第24回大会 (横浜国立大学) 2016)
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日本株式市場における倒産リスクと株式リターンの関係性
(日本経営財務研究学会第38回全国大会 (明治大学) 2014)
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日本株式市場における倒産予測モデルの比較分析
(日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2014 夏季大会 (成城大学) 2014)
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経歴 (4件)：
- 2019/04 - 現在 熊本学園大学 商学部 准教授
- 2017/04 - 2019/03 大阪経済法科大学 経済学部 准教授
- 2016/09 - 2017/03 大阪産業大学 経済学部 非常勤講師
- 2015/04 - 2017/03 大阪市立大学大学院 経営学研究科 特任講師
所属学会 (5件)：
証券経済学会
, 日本統計学会
, 日本金融・証券計量・工学学会
, 日本ファイナンス学会
, 日本経営財務研究学会
