研究者
J-GLOBAL ID:201801012301995837
更新日: 2024年01月30日
田口 大
タグチ ダイ | Taguchi Dai
所属機関・部署:
職名:
准教授
ホームページURL (1件):
https://sites.google.com/view/daitaguchi/home
競争的資金等の研究課題 (3件):
- 2021 - 2026 繰り込みを伴う方程式と確率解析
- 2019 - 2023 非有界係数を持つ経路依存型・非衝突型の確率微分方程式の数値解析と密度関数の研究
- 2017 - 2019 確率微分方程式と非衝突確率過程の数値解析に関する研究
論文 (20件):
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Takuya Nakagawa, Dai Taguchi, Tomooki Yuasa. Semi-implicit Euler-Maruyama scheme for polynomial diffusions on the unit ball. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2023. 519. 2. 126829-126829
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Dai Taguchi. On the strong convergence rate for the Euler-Maruyama scheme of one-dimensional SDEs with irregular diffusion coefficient and local time. Journal of Complexity. 2023. 74
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Yushi Hamaguchi, Dai Taguchi. Approximations for adapted M-solutions of Type-II backward stochastic Volterra integral equations. ESAIM: Probability and Statistics. 2022
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Dai Taguchi, Akihiro Tanaka, Tomooki Yuasa. $L^{q}$-error estimates for approximation of irregular functionals of random vectors. IMA Journal of Numerical Analysis. 2022. 42. 1. 840-873
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Dai Taguchi, Takahiro Tsuchiya. Newton-Kantorovitch method for decoupled forward-backward stochastic differential equations. Electronic Journal of Differential Equations. 2021. 2021. 98. 1-16
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講演・口頭発表等 (65件):
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CIR過程の数値解析について
(2022年度中之島ワークショップ 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2022 2022)
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Avikainen の不等式と確率数値解析
(関西大学 確率論研究会 2022 2022)
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Approximation for Lévy driven SDEs with irregular coefficient
(MATRIX conference 2022)
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Avikainen’s estimate and its application to numerical analysis for SDEs
(Seminar on Probability and Mathematical Statistics at Vietnam Academy of Science and Technology Institute of Mathematics 2022)
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Numerical schemes for Dyson’s Brownian motions and radial Dunkl processes
(Theory of Markov Semigroups and Schrödinger Operators seminar 2022)
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学位 (1件):
所属学会 (2件):
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