研究者
J-GLOBAL ID:201901015853960074   更新日: 2024年07月01日

吉羽 要直

ヨシバ トシナオ | Yoshiba Toshinao
所属機関・部署:
職名: 教授
その他の所属(所属・部署名・職名) (1件):
研究分野 (5件): 応用数学、統計数学 ,  数学基礎 ,  経営学 ,  金融、ファイナンス ,  統計科学
研究キーワード (5件): データサイエンス ,  コピュラ ,  数理ファイナンス ,  金融工学 ,  リスク管理
競争的資金等の研究課題 (3件):
  • 2024 - 2028 金融ストレス状況下における従属構造のモデリングと分析
  • 2021 - 2024 金融リスク管理に用いる多変量接合関数の分析
  • 2019 - 2022 多変量接合関数の金融リスク管理への応用
論文 (51件):
  • 吉羽 要直. 2変量非対称正規分布の裾次数について. 共同研究リポート「極値理論の工学への応用(21)」. 2024. 471. 58-72
  • 吉羽 要直. 楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理. 京都大学数理解析研究所講究録. 2023. 2272. 32-45
  • 吉羽要直, 小池孝明, 加藤昇吾. On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula. Symmetry. 2023. 15. 7. 1410-1410
  • Shogo Kato, Toshinao Yoshiba, Shinto Eguchi. Copula-based measures of asymmetry between the lower and upper tail probabilities. Statistical Papers. 2022. 63. 1907-1929
  • 吉羽 要直. 2変量接合関数の極値での従属性について. 共同研究リポート「極値理論の工学への応用(19)」. 2022. 454. 27-42
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MISC (1件):
  • 山下 智志, 吉羽 要直. 2-A-4 デフォルト率と回収率の負の相関 : 2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な期待損失評価(金融工学(2)). 日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集. 2010. 2010. 98-99
書籍 (1件):
  • 金融工学ハンドブック
    朝倉書店 2009
講演・口頭発表等 (86件):
  • Tail dependence of copulas for financial risk factors
    (Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2024 2024)
  • 代表的な接合関数の裾従属係数と裾次数
    (2023年度科学研究費シンポジウム「統計科学・機械学習・情報数学の最前線」 2024)
  • On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula
    (16th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2023) 2023)
  • 2変量非対称正規分布の裾次数について
    (2023年度 共同研究集会「極値理論の工学への応用」 2023)
  • On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula
    (2023年度 共同研究集会「接合関数(コピュラ)理論の新展開」 2023)
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学歴 (3件):
  • 2010 - 2011 総合研究大学院大学 複合科学研究科 統計科学専攻
  • 1991 - 1993 東京大学大学院 工学系研究科 計数工学専攻
  • 1987 - 1991 東京大学 工学部 計数工学科
学位 (1件):
  • 博士(統計科学) (総合研究大学院大学)
経歴 (14件):
  • 2021/04 - 現在 東京都立大学 大学院経営学研究科 教授
  • 2012/04 - 現在 統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 客員教授
  • 2019/04 - 2021/03 東京都立大学 大学院経営学研究科 特任教授
  • 2018/09 - 2021/03 日本銀行 金融機構局 企画役
  • 2019/09 - 2019/11 国際基督教大学 非常勤講師
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委員歴 (13件):
  • 2023/10 - 現在 日本ファイナンス学会 プログラム委員
  • 2023/05 - 現在 統計数理研究所 共同利用委員会委員
  • 2019/12 - 2023/12 統計質保証推進協会 統計検定CBT委員会第十三分科会 委員
  • 2019/12 - 2023/12 統計質保証推進協会 統計検定CBT委員会第十二分科会 委員
  • 2022/09 - 2023/05 日本ファイナンス学会 大会プログラム委員
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受賞 (1件):
  • 1993/10 - 日本オペレーションズ・リサーチ学会 第11回学生論文賞 Linear Time Algorithms for Convex Programming(凸計画問題に対する線形時間アルゴリズム)
所属学会 (4件):
日本経営財務研究学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本統計学会 ,  日本ファイナンス学会
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