研究者
J-GLOBAL ID:202001001384298012   更新日: 2024年03月22日

酒本 隆太

サケモト リュウタ | Sakemoto Ryuta
所属機関・部署:
職名: 准教授
研究分野 (1件): 金融、ファイナンス
研究キーワード (8件): リスクファクター ,  通貨ポートフォリオ ,  コモディティ価格 ,  キャリートレード ,  市場の共変動 ,  市場の不確実性 ,  Time-varying model ,  ファクターモデル
競争的資金等の研究課題 (2件):
  • 2022 - 2024 マクロ経済環境とポートフォリオのリスクマネジメント
  • 2020 - 2022 金融市場におけるリスク・リターンの研究
論文 (25件):
  • Ryuta Sakemoto. The long-run risk premium in the intertemporal CAPM: International evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2023. 89. 101854-101854
  • Kei Nakagawa, Ryuta Sakemoto. Do commodity factors work as inflation hedges and safe havens?. Finance Research Letters. 2023. 104585-104585
  • Kei Nakagawa, Ryuta Sakemoto. Dynamic allocations for currency investment strategies. The European Journal of Finance. 2023. 1-22
  • Kei Nakagawa, Ryuta Sakemoto. Macro Factors in the returns on Cryptocurrencies. Applied Finance Letters,. 2023. 11. 146-158
  • Yasuhiro Iwanaga, Ryuta Sakemoto. Commodity momentum decomposition. Journal of Futures Markets. 2022. 43. 2. 1-19
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MISC (11件):
  • Kei Nakagawa, Ryuta Sakemoto. Commodity Sectors and Factor Investment Strategies. SSRN Electronic Journal. 2024
  • Hiroaki Shirokawa, Kohei Yamaguchi, Takahiro Obata, Ryuta Sakemoto. Term Structures of Volatility Risk Premiums in the USD Interest Rate Swaption Market During the Unconventional Monetary Policy and Pandemic Eras. SSRN Electronic Journal. 2024
  • Yasuhiro Iwanaga, Ryuta Sakemoto. Cross-momentum strategies in the equity futures and currency markets. SSRN Electronic Journal. 2023
  • Takao Asano, Xiaojing Cai, Ryuta Sakemoto. Time-Varying Ambiguity Shocks and Business Cycles. SSRN Electronic Journal. 2023
  • Ryuta Sakemoto. Risk Premium Decomposition and the Output Gap. SSRN Electronic Journal. 2023
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講演・口頭発表等 (23件):
  • 通貨市場におけるクロスセクション・シグナルの利用
    (東京ファイナンスフォーラム 第37回研究会(東京都立大学) 2024)
  • Conditional currency momentum portfolios
    (2023年第4回金融研究会(一橋大学) 2023)
  • The Long-run Risk Premium in the ICAPM: International Evidence
    (慶應義塾大学 経済研究所 計量経済学ワークショップ 2023)
  • Conditional Currency Momentum Portfolios
    (日本ファイナンス学会第31回大会 2023)
  • Time-varying factor comovements and business cycles
    (TKU ファイナンス研究会 2023)
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学歴 (5件):
  • 2014 - 2017 ヘリオット・ワット大学 社会科学 経済学部
  • 2013 - 2014 エクセター大学 ビジネススクール 経済学・計量経済学
  • 2011 - 2013 筑波大学 ビジネス科学研究科 経営システムコース
  • 2007 - 2009 東京大学 公共政策大学院 経済政策
  • 2003 - 2007 慶應義塾大学 商学部
学位 (1件):
  • Ph.D. in Economics (Heriot-Watt University)
経歴 (3件):
  • 2020/04 - 現在 岡山大学 大学院社会文化科学研究科 准教授
  • 2018/01 - 2020/03 ワイジェイFX株式会社
  • 2009/04 - 2013/08 大和住銀投信投資顧問株式会社
受賞 (3件):
  • 2020/04 - 一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会 2019年度JAFEE若手優秀論文賞 Direct Estimation of Lead-Lag Relationships Using Multinomial Dynamic Time Warping
  • 2015/01 - エクセター大学 Exeter Business School Dean’s Commendation
  • 2009/03 - 東京大学大学院公共政策学教育部 成績優秀賞(東京大学大学院公共政策学教育部)
所属学会 (4件):
European Finance Association ,  Financial Management Association ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本ファイナンス学会
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