研究者
J-GLOBAL ID：202101011485942152   更新日: 2022年06月16日

鍜治 俊輔

kaji shunsuke
研究分野 (1件)： 応用数学、統計数学
論文 (9件)：
  • S.Kaji, Y.Ota. Inverse parabolic problem with the Heaviside function arising in finance. Applicable Analysis. 2022
  • S.Kaji, A. Novikov. On distibutions of first passage times of martingales arising in some gambling problems. Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 2017. vol. 34. issue 3. pp.859-pp.871
  • S. Kaji. First passage problems over increasing boundaries for Lévy processes with exponentially decayed Lévy measures. Theory of Probability and Its Applications. 2017. vol. 61. no. 1. pp. 140-pp. 151
  • Y. Ota, S. Kaji. Reconstruction of local volatility for the binary option model. Journal of Inverse and Ill-posed Problems. 2016. vol. 24. issue 6. pp. 727-pp. 741
  • S. Kaji, S.Kotani. Financial inverse problem and reconstruction of infinitely divisible distributions with Gaussian component. Finance and Stohastics. 2012. vol.16. no.1. pp.45-pp.62
もっと見る
学歴 (3件)：
  • 2003 - 2006 大阪大学大学院理学研究科数学専攻博士後期課程
  • 1999 - 2001 大阪大学大学院理学研究科数学専攻博士前期課程
  • - 1999 東京工業大学理学部数学科
学位 (1件)：
  • 博士(理学)
※　J-GLOBALの研究者情報は、researchmapの登録情報に基づき表示しています。 登録・更新については、こちらをご覧ください。

前のページに戻る

TOP

BOTTOM