小林武

コバヤシタケシ | kobayashi takeshi

所属機関・部署：
職名：教授

研究分野 (3件)：金融、ファイナンス , 金融、ファイナンス , 金融、ファイナンス

研究キーワード (4件)：グローバルイールド , マクロファイナンス , 信用リスク , 金利の期間構造

競争的資金等の研究課題 (10件)：

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論文 (8件)：

Takeshi Kobayashi. Common Factors in the Term Structure of Credit Spreads and Predicting the Macroeconomy in Japan. International Journal of Financial Studies. 2021
Takeshi Kobayashi. A study on the relationship between the term structure of Japanese corporate bond spreads and the macro economy. Impact. 2020. 2020. 8. 65-67
小林武. 社債ポートフォリオのヘッジ関する研究. 生命保険に関する調査研究. 2018. 28. 54-58
Kobayashi, Takeshi. Regime-Switching Dynamic Nelson-Siegel Modeling to Corporate Bond Yield Spreads with Time-Varying Transition Probabilities. Journal of Applied Business and Economics, 19(5), 10-28. 2017. 19. 5. 10-28
小林武. Regime switching term structure model -An application to Japanese corporate bond yield spreads. 名商大研究紀要. 2015. 59. 2. 159-171

書籍 (2件)：

A study on the relationship between the term structure of Japanese corporate bond spreads and the macro economy
2020
計量アクティブ運用のすべて
金融財政事情研究会 2009

講演・口頭発表等 (40件)：

Global and Regional Factors and the Term Structure of Interest Rates: Some Evidence from Asian Countries
(15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021) 2021)
Yield Curve Estimation in Japanese Corporate Bond Market
(日本保険・年金リスク学会(JARIP)2021年全国大会 2021)
Comparison of Zero Coupon Yield Curve Estimation Methods Using Japanese Corporate Bond Price Data
(日本経営財務研究学会(JFA) 2021年全国大会 2021)
Comparison of Zero Coupon Yield Curve Estimation Methods Using Japanese Corporate Bond Price Data
(日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 2021年夏季大会 2021)
Comparison of Zero Coupon Yield Curve Estimation Methods Using Japanese Corporate Bond Price Data
(日本ファイナンス学会第29回大会 2021)

学歴 (3件)：

経歴 (7件)：

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委員歴 (2件)：

所属学会 (10件)：

米国ファイナンス学会 , 計量経済学会 , 日本金融学会 , 日本経営財務研究学会 , 欧州ファイナンス学会 , 日本経済学会 , 日本保険・年金リスク学会 , 日本金融・証券計量・工学学会 , 日本ファイナンス学会 , 日本証券アナリスト協会

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小林 武