Estimation of non-Gaussian SVAR models: a pseudo-log-likelihood function approach. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2022. 93. 11. 1830-1850
Tadashi NAKANISHI. An Empirical Study of Japanese Monetary Policy Using Non-Gaussian SVAR Model. 2022
MISC (4件):
The NG-SVAR Model under the Pearson Family of Distributions: Implementation with R Packages. Journal of International Economic Studies. 2024. 38. 35-46
千田 隆, 中西 正. プライマリーバランス赤字の持続可能性について. ISM (The Institute of Statistical Mathematics) Research Memorandum. 2023
中西 正. 混合時系列回帰モデルの推定精度について-Rパッケージ'midasr'によるモンテカルロ実験-. ISM (The Institute of Statistical Mathematics) Research Memorandum. 2022
Estimation of non-Gaussian SVAR models: a pseudo-log- likelihood function approach
(一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト 「動学的パネルデータモデルによる多国間経済及びファイナンス波及分析」 2023)
Estimation of non-Gaussian structural VAR model under a flexible quasi-log-likelihood function
(4th International Conference on Econometrics and Statistics 2021)