研究者
J-GLOBAL ID：202401012686110170   更新日: 2024年05月16日

田中 敬一

タナカ ケイイチ | Tanaka Keiichi
所属機関・部署：
東京都立大学 経済経営学部

東京都立大学 経済経営学部 について


職名： 教授
論文 (6件)：
  • Manabu Miyamoto, Keiichi Tanaka. An eigenfunction expansion approach for the derivation of asymptotic expansions in financial valuation problems. JSIAM Letters. 2022. 14. 25-28
  • Chung Tsz-Kin, Tanaka Keiichi. OPTIMAL TIMING FOR SHORT COVERING OF AN ILLIQUID SECURITY. Journal of the Operations Research Society of Japan. 2015. 58. 2. 165-183
  • Kazuki Nagashima, Tsz Kin Chung, Keiichi Tanaka. Asymptotic Expansion Formula of Option Price Under Multifactor Heston Model. Asia-Pacific Financial Markets. 2014. 21. 4. 351-396
  • Keiichi Tanaka, Takeshi Yamada, Toshiaki Watanabe. Applications of Gram-Charlier expansion and bond moments for pricing of interest rates and credit risk. Quantitative Finance. 2010. 10. 6. 645-662
  • Masaaki Kijima, Teruyoshi Suzuki, Keiichi Tanaka. A latent process model for the pricing of corporate securities. Mathematical Methods of Operations Research. 2009. 69. 3. 439-455
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MISC (5件)：
  • Value Function of Real Options with Regime Switching: 不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺. 2012. 1802. 214-220
  • Tanaka Keiichi. Remarks on Positive Interest Rates. 2008. 57. 4. 189-195
  • 田中 敬一. 資産価格の基本定理-[日本オペレーションズ・リサーチ]学会創立50周年記念号 ; 特集 新・ORの図解. オペレーションズ・リサーチ = Communications of the Operations Research Society of Japan : 経営の科学. 2007. 52. 9. 558-562
  • Swaption Price by General Gram-Charlier Expansion: Mathematical Economics ; Mathematical Finance. 2006. 1488. 116-122
  • 田中 敬一. 不完備市場における消費と資産価格の一考察. 現代ファイナンス. 2004. 15. 51-69
書籍 (2件)：
  • Modelling Interest Rates: Advances in Derivatives Pricing
    Risk Books 2009 ISBN:1906348138
  • 資産の価格付けと測度変換
    朝倉書店 2007 ISBN:9784254296013
学位 (1件)：
  • 博士(経済学) (大阪大学)
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