研究者
J-GLOBAL ID:200901010008417672   更新日: 2020年03月11日

棟近 みどり

ムネチカ ミドリ | Munechika Midori
所属機関・部署:
職名: 教授
研究分野 (2件): 金融、ファイナンス ,  公共経済、労働経済
研究キーワード (6件): International finance ,  ヘッジファンド ,  金融危機 ,  ファイナンス ,  国際金融 ,  Finance
競争的資金等の研究課題 (5件):
  • 2005 - 2006 資産価格の動態変化と“時間”の概念-確率論的アプローチから行動ファイナンスへ-
  • 2003 - 2006 金融仲介プロセスの動態変化と金融ビジネス・モデルの再構築ーシナリオ・プランニングによる戦略的リスク管理の視点からー
  • 2004 - 2005 資産価格決定理論と行動ファイナンス:効率的市場と合理的期待を超えて
  • 1996 - 1997 途上国の資金調達とセキュリタイゼーションーメキシコ通貨危機に見る新興市場の脆弱性とマクロ経済コントロール
  • 1991 - 1992 ユーロ市場におけるセキュリタイゼーションーその底流の動因と金融システムの変容
論文 (38件):
  • 棟近 みどり. ヘッジファンドーダイナミックな投資戦略のパフォーマンス特性. 全国地方銀行協会『金融構造研究』. 2017. 39. 1-16
  • 棟近 みどり. Performance Dynamics of Hedge Fund Index Investing. Journal of Business and Economics. 2016. 7. 11. 1729-1742
  • 棟近 みどり. ヘッジファンド・インデックス投資-ボラティリティ変動とニュース・インパクトの非対称性-. 現代社会研究. 2016. 13. 45-53
  • 棟近 みどり. Persistence and Volatility of Hedge Fund Returns: ARMA-GARCH Modeling. 東洋大学経済研究会『経済論集』第40巻第2号. 2015. 40. 2
  • 棟近 みどり. Hedge Fund Leverage and Systemic Risk-Endogeneous Vulunerabilities via Pledged Collateral-. 東洋大学『経済論集』. 2013. 38. 2. 243-261
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書籍 (15件):
  • 「国際金融論の基礎」(『グローバル・エコノミー入門』所収)
    勁草書房 2011
  • メキシコ通貨危機-証券化と金融自由化の狭間で-
    渡辺愼一編『金融危機と金融規制』アジア経済研究所 1998
  • The 1994 Mexican Crisis in the Context of Securitization and Financial Liberalization
    ┣DBFinancial Crises and Regulations(/)-┫DB, edited by Shinichi Watanabe 1998
  • 国際金融市場の構造変化と自己資本比率規制-リスク・アンバンドリングへの対応
    堀内昭義・山田俊一編『発展途上国の金融制度と自由化』アジア経済研究所 1997
  • Structural Changes in the International Financial Markets and the Bank Capital Regulation : Responses to Unbundling of the Financial Intermediation
    ┣DBFinancial System and Liberalization in Developing Countries(/)-┫DB, edited by Akiyoshi Horiuchi and Toshikazu Yamada 1997
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講演・口頭発表等 (6件):
  • Analysis of Volatility and Contagion in Hedge Fund Strategies
    (The 11th Economics & Finance Conference, Rome, University of Rome La Sapienza, The International Institute of Social and economic Sciences 2019)
  • Analysis of Hedge Funds Volatility Subject to Change in Regime: A Markov Regime Switching Approach
    (The 25th Quantitative Methods in Finance Conference 2017)
  • Risk Analysis of Hedge Fund Index in a Changing Market Environment Using Rolling ARMA-GARCH Modeling
    (The 24th Quantitative Methods in Finance Conference 2016)
  • Performance Dynamics of Hedge Fund Index Investing
    (The 26th Asia-Pacific Conference on Economics and Finance, Singapore 2016)
  • ヘッジファンド-ダイナミックな投資戦略のパフォーマンス特性-
    (全国地方銀行協会『金融構造研究会』 2016)
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学歴 (1件):
  • 上智大学大学院
学位 (2件):
  • MSc in Financial Management
  • 経済学修士
経歴 (6件):
  • 米国コロンビア大学ビジネススクール日本経済研究所客員研究員
  • 英国ロンドン大学客員研究員
  • 三重大学人文学部 講師、助教授を経て現職
  • Colombia University (U.S.A), Center of Japanese Economy and Business, Visiting Fellow
  • University of London(U.K.), Visiting Scholar
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所属学会 (2件):
貨幣・マクロ及び金融研究グループ(Money・Macro & Finance Research Group)United Kingdom ,  金融学会
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