研究者
J-GLOBAL ID:200901012571177257   更新日: 2019年05月21日

蛭川 潤一

ヒルカワ ジユンイチ | HIRUKAWA Junichi
所属機関・部署:
職名: 准教授
研究分野 (3件): 金融・ファイナンス ,  数学基礎・応用数学 ,  統計科学
研究キーワード (4件): ウェーブレット解析 ,  数理統計学 ,  金融工学 ,  時系列解析
競争的資金等の研究課題 (7件):
  • 2019 - 2020 局所定常単位根周辺過程を用いた大規模金融データにおけるバブル期の経済構造の調査
  • 2016 - 2019 大規模金融データに対する局所定常時系列因子モデルの理論と応用
  • 2015 - 2020 大規模複雑データの理論と方法論の総合的研究
  • 2011 - 2015 非対称・非線形統計理論と経済・生体科学への応用
  • 2013 - 2013 局所定常過程の漸近最適理論と金融工学分野への応用
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論文 (16件):
  • J. Hirukawa. Time series regression models with locally stationary disturbance. Statistical Inference for Stochastic Processes. 2017. 20. 3. 329-346
  • K. Sasaki, M. Takahashi, J. Hirukawa. Optimal multiperiod mean-variance portfolio selection for time series return process. International Journal of Applied & Experimental Mathematics. 2015. 1. 1. 4 pages
  • J. Hirukawa. Large deviation results for discriminant statistics of Gaussian locally stationary processes. Advances in Decision Sciences. 2012
  • J. Hirukawa. On the causality between multiple locally stationary processes. Advances in Decision Sciences. 2012
  • J. Hirukawa, M. Sadakata. Least Squares Estimators for Unit Root Processes with Locally Stationary Disturbance. Advances in Decision Sciences. 2012
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書籍 (4件):
  • Optimal Statistical Inference in Financial Engineering
    Chapman & Hall 2007
  • 要点明解 統計学
    培風館 2013
  • 北川 源四朗・田中 勝人・川崎 能典 監修:「時系列分析ハンドブック」
    朝倉書店 2016
  • Statistical Portfolio Estimation
    Chapman & Hall 2017
講演・口頭発表等 (45件):
  • LAN Theorem for Non-Gaussian Locally Stationary Processes and Its Applications
    (日本数学会 2003年度秋期総合分科会 2003)
  • LAN Theorem for Non-Gaussian Locally Stationary Processes and Its Applications
    (科学研究費シンポジウム「統計的推測の理論とその応用」 2003)
  • LAN Theorem for Non-Gaussian Locally Stationary Processes and Its Applications
    (Recent Developments in Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Finance 2004)
  • Discriminant Analysis for Multivariate Non-Gaussian Locally Stationary Processes
    (日本数学会 2004年度秋期総合分科会 2004)
  • The wavelet estimation for hidden periodic model in spatial series
    (日本数学会 2004年度秋期総合分科会 2004)
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学歴 (4件):
  • 1990 - 1993 神奈川県立湘南高等学校
  • 1994 - 1998 早稲田大学 理工学部 数学科
  • 1998 - 2000 早稲田大学大学院 理工学研究科 数理科学専攻 修士課程
  • 2000 - 2004 早稲田大学大学院 理工学研究科 数理科学専攻 博士課程
学位 (3件):
  • 博士(理学) (早稲田大学)
  • 修士(理学) (早稲田大学)
  • 学士(理学) (早稲田大学)
経歴 (4件):
  • 2004/04 - 2006/12 早稲田大学 助手
  • 2007/01 - 2007/03 新潟大学 助教授
  • 2007/04 - 2017/03 新潟大学 准教授
  • 2017/04 - 現在 新潟大学 准教授
委員歴 (4件):
  • 2018/06 - 現在 Japanese Journal of Statistics and Data Science (JJSD) Associate Editor
  • 2017/06 - 2018/05 日本統計学会英文誌 編集委員
  • 2007/04 - 2010/03 雑誌「数学」 編集委員
  • 2006/04 - 2009/03 日本統計学会英文誌 編集委員
所属学会 (5件):
BERNOULLI Society, ISI elected member ,  JAFEE ,  国際数理科学協会 ,  日本統計学会 ,  日本数学会
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