髙岡浩一郎

タカオカコウイチロウ | Takaoka Koichiro

所属機関・部署：
職名：教授

研究分野 (1件)：数理解析学

研究キーワード (3件)：数理ファイナンス , マルチンゲール , 確率論

競争的資金等の研究課題 (9件)：

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論文 (20件)：

冨田昌, 高岡浩一郎, 石坂元一. 混合Poisson過程を用いたCramer-Lundbergモデルの一般化とその破産確率. 企業研究(中央大学企業研究所). 2023. 42. 19-30
Masashi Tomita, Koichiro Takaoka, Motokazu Ishizaka. On the ruin probability of a generalized Cramer-Lundberg model driven by mixed Poisson processes. Journal of Applied Probability. 2022. 59. 3. 849-850
A. M. M. Barreto, N. Ishimura, K. Takaoka. On a determination formula for the estimation of copula-based Value at Risk. Proceedings of the 53rd International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications. 2022. 86-92
高岡浩一郎. 流動性の不足と信用リスクの分析-流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察. 小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会. 2015. 169-179
Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka. Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk (共著). Japanese Journal of Monetary and Financial Economics. 2014. 2. 59-73

書籍 (2件)：

『穴埋め式確率・統計らくらくワークブック』 (共著)
講談社 2003 ISBN:9784061539945
翻訳:『デリバティブ価格理論入門--金融工学への確率解析』原著は M. Baxter & A. Rennie, "Financial Calculus" Cambridge University Press
シグマベイスキャピタル社 2001 ISBN:9784916106513

講演・口頭発表等 (45件)：

数理ファイナンスの第 1 基本定理 -確率積分とマルチンゲール測度-
(日本数学会2018年度年会(統計数学分科会) 2018)
Some Results on the Yard-Sale Model of Asset Exchange
(大阪大学確率論セミナー 2017)
流動性の不足と信用リスクの分析-流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察
(第五回吉林大学・一橋大学共同学術フォーラム「グローバル金融危機以降の通貨、銀行及び金融監督」 2016)
流動性の不足と信用リスクの分析
(平成28年度第1回一橋大学政策フォーラム「世界金融危機と金利・為替」 2016)
数理ファイナンスの基本定理について
(法政大学浦谷・安田研究室セミナー 2015)

学歴 (3件)：

学位 (2件)：

経歴 (24件)：

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受賞 (1件)：

所属学会 (6件)：

日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) , 日本数学会 , 日本応用数理学会 , 数理経済学会 , 日本ファイナンス学会 , 日本保険・年金リスク学会(JARIP)

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髙岡 浩一郎