研究者
J-GLOBAL ID:200901029804741123   更新日: 2020年01月21日

髙岡 浩一郎

タカオカ コウイチロウ | TAKAOKA Koichiro
所属機関・部署:
職名: 教授
研究分野 (1件): 数学解析
研究キーワード (3件): 確率論 ,  マルチンゲール ,  数理ファイナンス
競争的資金等の研究課題 (3件):
  • 1998 - 2000 確率過程論とその数理ファイナンスへの応用
  • 1993 - 確率過程論
  • 1993 - 数理ファイナンス
論文 (18件):
  • 高岡 浩一郎. 流動性の不足と信用リスクの分析-流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察. 小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会. 2015. 169-179
  • Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka. Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk (共著). Japanese Journal of Monetary and Financial Economics. 2014. 2. 59-73
  • Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka. A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring (共著). Asia-Pacific Financial Markets. 2014. 21. 237-261
  • Koichiro Takaoka, Martin Schweizer. A Note on the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk (共著). Finance and Stochastics. 2014. 18. 393-405
  • Koichiro Takaoka, Hidenori Futami. The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model (共著). Asia-Pacific Financial Markets. 2010. 17. 4. 391-436
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書籍 (2件):
  • 翻訳:『デリバティブ価格理論入門--金融工学への確率解析』 原著は M. Baxter & A. Rennie, "Financial Calculus" Cambridge University Press
    シグマベイスキャピタル社 2001 ISBN:978-4916106513
  • 『穴埋め式確率・統計らくらくワークブック』 (共著)
    講談社 2003 ISBN:978-4061539945
講演・口頭発表等 (45件):
  • On a class of path transformations of Brownian motion
    (日露確率・統計シンポジウム 1995)
  • ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程
    (東京確率論月曜セミナー 2000)
  • ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程
    (関西確率論セミナー 2000)
  • An equilibrium model of the short-term stock price behavior
    (Rencontre franco-japonaise de Probabilites 2000)
  • ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程
    (経済の数理解析(京都大学数理解析研究所研究集会 研究者代表 丸山徹) 2000)
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学歴 (3件):
  • 1986 - 1989 国立筑波大学附属駒場高等学校
  • 1989 - 1993 東京大学 理学部 数学科(理科I類)
  • 1993 - 1995 東京大学 数理科学研究科
学位 (2件):
  • 修士(数理科学) (東京大学)
  • 博士(数理科学) (東京大学)
経歴 (23件):
  • 1995/04 - 1998/09 東京工業大学理学部助手
  • 1998/10 - 2000/03 一橋大学商学部講師
  • 2000/11 - 2000/11 東京都立大学理学部非常勤講師
  • 2002/11 - 2002/11 名古屋大学大学院多元数理科学研究科非常勤講師
  • 2000/04 - 2004/03 一橋大学大学院商学研究科講師
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受賞 (1件):
  • 2007/04 - 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2006年度論文賞 JAPAN
所属学会 (5件):
日本保険・年金リスク学会(JARIP) ,  日本金融学会 ,  日本数学会 ,  日本数学会 ,  日本数学会
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