研究者
J-GLOBAL ID：200901041340007120   更新日: 2024年02月01日

渡部 敏明

ワタナベ トシアキ | Watanabe Toshiaki
所属機関・部署：
一橋大学 大学院ソーシャル・データサイエンス研究科

一橋大学 大学院ソーシャル・データサイエンス研究科 について


職名： 教授
その他の所属（所属・部署名・職名） (1件)：
  • 日本銀行  金融研究所   個別事務委嘱
ホームページURL (2件)： https://www.sds.hit-u.ac.jp/faculty/toshiaki-watanabe/ ,  https://www.sds.hit-u.ac.jp/en/faculty/toshiaki-watanabe/
研究分野 (2件)： 金融、ファイナンス ,  経済統計
研究キーワード (8件)： 金融リスク管理 ,  マルコフスイッチング ,  ボラティリティ ,  ベイズ推定 ,  高頻度データ ,  VAR ,  MCMC ,  DSGE
競争的資金等の研究課題 (20件)：
  • 2023 - 2028 新たな不確実性指標の構築と金融市場およびマクロ経済に与える影響の理論・計量分析
  • 2019 - 2024 高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析
  • 2020 - 2023 大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析
  • 2017 - 2020 新たなマクロ計量モデルの構築と大規模データを用いた経済予測への応用
  • 2014 - 2019 経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価
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論文 (46件)：
  • Cathy W.S. Chen, Toshiaki Watanabe, Edward M.H. Lin. Bayesian estimation of realized GARCH-type models with application to financial tail risk management. Econometrics and Statistics. 2023. 28. 30-46
  • Cathy W.S. Chen, Hsiao-Yun Hsu, Toshiaki Watanabe. Tail risk forecasting of realized volatility CAViaR models. Finance Research Letters. 2023. 51. 103326-103326
  • Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori. Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility. Econometrics and Statistics. 2021
  • 高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明. Realized Stochastic Volatilityモデルー拡張と日本の株価指数への応用ー. 『統計数理』. 2020. 68. 1. 65-85
  • 渡部 敏明. Heterogeneous Autoregressive モデルーサーベイと日経225 株価指数の実現ボラティリティへの応用ー. 『広島経済大学経済研究論集』. 2020. 42. 3. 5-18
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MISC (28件)：
  • 渡部敏明. 一橋大、72年ぶり新学部. 日本経済新聞朝刊. 2023. 27-27
  • 渡部敏明. 新型コロナウイルス禍での日経平均株価のボラティリティと分散リスクプレミアム(2). 日本取引所グループ『先物・オプションレポート』. 2021. 33. 3. 1-5
  • 渡部敏明. 新型コロナウイルス禍での日経平均株価のボラティリティと分散リスクプレミアム(1). 日本取引所グループ『先物・オプションレポート』. 2021. 33. 2. 1-8
  • Toshiaki Ogawa, Masato Ubukata, Toshiaki Watanabe. Stock Return Predictability and Variance Risk Premia around the ZLB. IMES Discussion Paper Series, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 2020-E-9. 2020
  • 大森裕浩, 渡部敏明. 「ベイズ計量経済学へのいざない~入門から実践へ」第6回(ファイナンスやマクロ経済学への応用(2)). 『経済セミナー』. 2019. 2019年2・3月号. 94-98
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書籍 (4件)：
  • 日本の物価・資産価格 : 価格ダイナミクスの解明
    東京大学出版会 2023 ISBN:9784130403108
  • Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models (SpringerBriefs in Statistics)
    Springer 2023 ISBN:9819909341
  • ファイナンス・景気循環の計量分析
    ミネルヴァ書房 2011 ISBN:9784623060474
  • ボラティリティ変動モデル
    朝倉書店 2003 ISBN:9784254275049
講演・口頭発表等 (67件)：
  • Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility
    (The 25th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2023) 2023)
  • Time-varying parameter heterogeneous autoregressive model with stochastic volatility
    (The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023) 2023)
  • ソーシャル・データサイエンス
    (ビジネス+IT Webセミナー DX時代のデータ活用・分析 2023 夏 2023)
  • 一橋大学ソーシャル・データサイエンス学部・研究科の概要
    (データサイエンティスト・ジャパン2023 2023)
  • High-Frequency Realized Stochastic Model
    (Seminar on Data Analytics and Risk Managemen 2022)
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学歴 (3件)：
  • 1988 - 1993 イエール大学 経済学研究科
  • 1986 - 1988 東京大学 大学院経済学研究科
  • - 1986 東京大学 経済学部 経済学科
学位 (2件)：
  • 博士 (経済学) (イエール大学)
  • 学士(経済学) (東京大学)
経歴 (10件)：
  • 2023/11 - 現在 一橋大学 大学院ソーシャル・データサイエンス研究科 教授
  • 2006/04 - 現在 日本銀行 金融研究所 個別事務委嘱
  • 2020/10 - 2023/03 一橋大学ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター長
  • 2020/04 - 2023/03 一橋大学学長補佐(ソーシャル・データサイエンス研究・教育担当) 学長補佐(ソーシャル・データサイエンス研究・教育担当)
  • 2006/04 - 2023/03 一橋大学 経済研究所 教授
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受賞 (2件)：
  • 2012/09 - 日本統計学会 日本統計学会研究業績賞
  • 2011/11 - 景気循環学会 景気循環学会中原奨励賞
所属学会 (7件)：
国際ベイズ分析学会 (International Society for Bayesian Analysis) ,  国際統計協会 (International Statistical Institute) ,  景気循環学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本経済学会 ,  日本ファイナンス学会 ,  日本統計学会
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