中川秀敏

ナカガワヒデトシ | Nakagawa Hidetoshi

所属機関・部署：
職名：教授
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/site/icsnakagawah/

研究分野 (3件)：応用数学、統計数学 , 数学基礎 , 金融、ファイナンス

研究キーワード (3件)：金融工学 , 数理ファイナンス , 金融リスク計量

競争的資金等の研究課題 (14件)：

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論文 (46件)：

Hidetoshi Nakagawa, Suguru Yamanaka. A Novel Extension of the Merton Model for Default Risk Assessment in Firms with Non-Market-Traded Operational Assets. HUB FS Working paper series, FS-2024-E-004. 2024
Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada. Dynamics of Market Spread of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach. HUB FS Working paper series, FS-2024-E-003. 2024
Ryosuke Kitani, Hidetoshi Nakagawa. Discrepancy between regulations and practice in initial margin calculation. 2024. 41. 1567-1592
中川秀敏. カウンターパーティーリスクの数理. 応用数理. 2024. 34. 2. 14-22
Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada. A default contagion model for pricing defaultable bonds from an information based perspective. 2022. 23. 1. 169-185

MISC (21件)：

中川秀敏. 今日の問題『AT1債』評価モデルに求められるもの. 月刊金融ジャーナル2023年8月号. 2023. 68-69
中川秀敏. バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み. J-MONEY. 2018. 30(2018Autumn). 48-49
Hidetoshi Nakagawa. Book review: Continuous-Time Models in Corporate Finance, Banking, and Insurance. Quantitative Finance. 2018. 18. 11. 1791-1793
中川秀敏. 『Hawkes過程』のファイナンスへの活用:イベントの集中発生を捉える新たな確率モデルの広がり. J-MONEY. 2017. 27(2017Winter). 46-47
中川秀敏. 信用リスク入門. オペレーションズ・リサーチ. 2016. 61. 6. 359-364

書籍 (11件)：

生命の経済(エコノミー)-生命の教養学 16
慶應義塾大学出版会 2020
MBAチャレンジ金融・財務 (共著)
中央経済社 2017 ISBN:9784502217814
応用数理ハンドブック (共著)
朝倉書店 2013 ISBN:9784254111415
経済時系列分析ハンドブック (共著)
朝倉書店 2012 ISBN:9784254290158
クレジット・デリバティブ-信用リスク商品ハンドブック(本橋英人・長谷川嘉成・柴田裕俊訳) (共訳)
ピアソン・エデュケーション 2008 ISBN:9784894713178

講演・口頭発表等 (107件)：

Dynamics of Market Spread of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach
(HUB-SBA FS Summer Conference on Finance 2024 2024)
Dynamics of First-to-Default Swap in an Information-Based Approach
(One-day workshop on stochastic control, finance, and related issues 2024)
Gross-revenue-based structural credit risk model
(第20回(2023年度)日本応用数理学会研究部会連合発表会 2024)
Gross-revenue-based structural credit risk model
(10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023) 2023)
Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation
(10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023) 2023)

学歴 (4件)：

学位 (2件)：

経歴 (5件)：

委員歴 (6件)：

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受賞 (4件)：

2018/09 - 日本応用数理学会日本応用数理学会 2018年度ベストオーサー賞(論文部門) 山中卓・中川秀敏・杉原正顯,「Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用」, 『応用数理』(日本応用数理学会編、岩波書店), vol.27, No.1, 5-12 (2017年3月)
2015/01 - 日本金融・証券計量・工学学会 2014年度JAFEE論文賞【理論部門】 Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios," Asia-Pacific Financial Markets, 19(1), pp 43-62, 2012
2009/09 - 日本応用数理学会日本応用数理学会論文賞(実用部門) 金子拓也・中川秀敏共著論文「B/Sを利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル」(日本応用数理学会論文誌 Vol.16, No.3, 2006, pp.317--343)
2007/09 - 日本FP学会日本FP学会日本FP協会奨励賞川口宗紀・中川秀敏共著論文「住宅ローンの借り手の立場から見た最適プリペイメント戦略の研究」

所属学会 (6件)：

日本FP学会 , 日本応用数理学会 , 日本オペレーションズ・リサーチ学会 , 日本保険・年金リスク学会(JARIP) , 数理経済学会 , 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)

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中川 秀敏