中川秀敏

ナカガワヒデトシ | Nakagawa Hidetoshi

所属機関・部署：
職名：教授
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/site/icsnakagawah/

研究分野 (3件)：応用数学、統計数学 , 数学基礎 , 金融、ファイナンス

研究キーワード (3件)：金融工学 , 数理ファイナンス , 金融リスク計量

競争的資金等の研究課題 (14件)：

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論文 (43件)：

Ryosuke Kitani, Hidetoshi Nakagawa. Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation. HUB FS ワーキングペーパーシリーズ. 2023. FS-2023-E-001
Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada. A default contagion model for pricing defaultable bonds from an information based perspective. 2022. 23. 1. 169-185
Makoto Nohara, Hidetoshi Nakagawa. Analysis of order book dynamics in the Japanese stock market using the Queue-Reactive Hawkes process (共著). JSIAM Letters. 2021. 13. 1-4
杉山泰平, 中川秀敏. バーゼルIII適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良 (共著). 日本応用数理学会論文誌. 2019. 29. 3. 325-361
監物輝夫, 中川秀敏. 多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定-Hawkesグラフ表現による視覚化- (共著). ジャフィージャーナル. 2019. 17. 15-44

MISC (21件)：

中川秀敏. 今日の問題『AT1債』評価モデルに求められるもの. 月刊金融ジャーナル2023年8月号. 2023. 68-69
中川秀敏. バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み. J-MONEY. 2018. 30(2018Autumn). 48-49
Hidetoshi Nakagawa. Book review: Continuous-Time Models in Corporate Finance, Banking, and Insurance. Quantitative Finance. 2018. 18. 11. 1791-1793
中川秀敏. 『Hawkes過程』のファイナンスへの活用:イベントの集中発生を捉える新たな確率モデルの広がり. J-MONEY. 2017. 27(2017Winter). 46-47
中川秀敏. 信用リスク入門. オペレーションズ・リサーチ. 2016. 61. 6. 359-364

書籍 (11件)：

生命の経済(エコノミー)-生命の教養学 16
慶應義塾大学出版会 2020
MBAチャレンジ金融・財務 (共著)
中央経済社 2017 ISBN:9784502217814
応用数理ハンドブック (共著)
朝倉書店 2013 ISBN:9784254111415
経済時系列分析ハンドブック (共著)
朝倉書店 2012 ISBN:9784254290158
クレジット・デリバティブ-信用リスク商品ハンドブック(本橋英人・長谷川嘉成・柴田裕俊訳) (共訳)
ピアソン・エデュケーション 2008 ISBN:9784894713178

講演・口頭発表等 (105件)：

Gross-revenue-based structural credit risk model
(10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023) 2023)
Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation
(10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023) 2023)
アカデミズムの現状とこれから
(公開講演会「金融革命から半世紀 -学術研究と実務応用の振り返りと課題-」 2023)
気候変動シナリオデータを利用した水害損失リスクの計量モデル
(第57回(2022年度夏季)JAFEE大会 2022)
「数理ファイナンス入門~2項モデルからその先へ~ 」「情報アプローチによるデフォルト伝播モデルとデフォルトリスクのある債券の価格付け」
(信州大学理学部2022年確率論講演会 2022)

学歴 (4件)：

学位 (2件)：

経歴 (5件)：

委員歴 (6件)：

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受賞 (4件)：

2018/09 - 日本応用数理学会日本応用数理学会 2018年度ベストオーサー賞(論文部門) 山中卓・中川秀敏・杉原正顯,「Hawkes過程による信用リスク伝播のモデリングとその応用」, 『応用数理』(日本応用数理学会編、岩波書店), vol.27, No.1, 5-12 (2017年3月)
2015/01 - 日本金融・証券計量・工学学会 2014年度JAFEE論文賞【理論部門】 Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios," Asia-Pacific Financial Markets, 19(1), pp 43-62, 2012
2009/09 - 日本応用数理学会日本応用数理学会論文賞(実用部門) 金子拓也・中川秀敏共著論文「B/Sを利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル」(日本応用数理学会論文誌 Vol.16, No.3, 2006, pp.317--343)
2007/09 - 日本FP学会日本FP学会日本FP協会奨励賞川口宗紀・中川秀敏共著論文「住宅ローンの借り手の立場から見た最適プリペイメント戦略の研究」

所属学会 (6件)：

日本FP学会 , 日本応用数理学会 , 日本オペレーションズ・リサーチ学会 , 日本保険・年金リスク学会(JARIP) , 数理経済学会 , 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)

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