研究者

J-GLOBAL ID：200901051985199053 更新日: 2024年03月29日

里吉清隆

サトヨシキヨタカ | Satoyoshi Kiyotaka

所属機関・部署：
職名：教授

研究分野 (1件)：金融、ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (6件)：

2016 - 2017 証券価格の時系列分析における非対称分布の有効性
2010 - 2010 原資産価格の強気相場・弱気相場を考慮したデリバティブ評価の実証研究
2006 - 2009 時系列解析による金融市場分析
2006 - 2008 高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析
2006 - 2008 高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析

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論文 (25件)：

里吉清隆. マルコフ・スイッチング・モデルを用いたブル・ベア相場の識別とリスク・リターン分析. 経営論集. 2020. 95. 51-66
里吉清隆. 株式市場の短期的トレンドを考慮したリスク・リターン分析. 経営論集. 2019. 94. 25-39
里吉清隆. 混合分布モデルによる株価データの分析. 経営論集. 2019. 93. 107-121
里吉清隆. EGARCHモデルによるTOPIXのブル・ベア局面分析. 紀要. 2018. 48. 91-106
里吉清隆, 日本大学経済学部, 三井秀俊. 日経平均株価のトレンドとオプション評価-Markov Switching EGARCHモデルによる分析-. 証券経済研究. 2016. 96. 59-82

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MISC (2件)：

里吉清隆. マルコフ・スイッチングVARモデルによる日経平均VIと日経平均株価の連動性の分析. 先物・オプションレポート. 2022. 34. 10. 1-7
里吉清隆. B′-2 Bayesian Analysis of Dynamic Market Models(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (1)). 日本統計学会誌. 2000. 30. 3. 364-364

講演・口頭発表等 (15件)：

EGARCH モデルによるブル・ベア市場の分析
(『経科研レポート』(中間報告会記録), No.43. 2018)
日経平均株価のトレンドとオプション評価-マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによる分析-
(2015年度日本金融学会秋季大会 2015)
マルコフ・スイッチングEGARCH モデルによる日経平均株価のブル・ベア相場の実証分析
(証券経済学会全国大会、秋季大会(第78回) 2012)
原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価
(2012年度統計関連学会連合大会 2012)
資産価格のブル・ベア分析 -マルコフ・スイッチング・モデルの応用-
(統計関連学会連合大会(九州大学伊都キャンパス) 2011)

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学歴 (2件)：

1998 - 2002 東京都立大学大学院社会科学研究科経済政策専攻博士課程
1996 - 1998 東京都立大学大学院社会科学研究科経済政策専攻修士課程

学位 (1件)：

博士(経済学) (東京都立大学)

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