深澤正彰

フカサワマサアキ | Fukasawa Masaaki

所属機関・部署：
職名：教授
その他の所属（所属・部署名・職名） (1件)：

研究分野 (2件)：応用数学、統計数学 , 数学基礎

研究キーワード (3件)：数理統計学 , 確率解析 , 数理ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (15件)：

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論文 (49件)：

Masaaki Fukasawa, Basile Maire, Marcus Wunsch. Model-Free Hedging of Impermanent Loss in Geometric Mean Market Makers with Proportional Transaction Fees. Applied Mathematical Finance. 2024
Masaaki Fukasawa, Kota Iida. Short-time asymptotic behavior of the Brox diffusion. Electronic Communications in Probability. 2024. 29. 1-12
Masayuki Ando, Masaaki Fukasawa. When to efficiently rebalance a portfolio. Quantitative Finance. 2024. 24. 9. 1235-1245
Masaaki Fukasawa, Teppei Ogihara. Malliavin calculus techniques for local asymptotic mixed normality and their application to hypoelliptic diffusions. Bernoulli. 2024. 30. 2. 983-1006
Masaaki Fukasawa, Ryoji Takano. A partial rough path space for rough volatility. Electronic Journal of Probability. 2024. 29. 1-28

MISC (5件)：

Wiener Spiral for Volatility Modeling. Theory of Probability & Its Applications. 2023. 68. 3. 481-500
Masaaki FUKASAWA, Masamitsu OHNISHI, Makoto SHIMOSHIMIZU. Optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders in a continuous-time setting. 数理解析研究所講究録. 2021. 2207. 1-22
深澤正彰. インプライド・ボラティリティの数理. 先物・オプションレポート. 2019
深澤正彰. ボラティリティ指数の理論. 先物・オプションレポート. 2019
深澤正彰. 中心極限定理とファイナンス (特集中心極限定理から広がる確率論). 数学セミナー. 2016. 55. 7. 22-27

書籍 (1件)：

講演・口頭発表等 (38件)：

Realized cumulants for martingales
(30th birthday of the Laboratoire Manceau de Mathématiques : Probability - Statistics- Risk (Le Mans) 2024)
Backward stochastic difference equations on lattices with application to market equilibrium analysis
(Winter Workshop in Finance (Otaru) 2024)
ラフ・ボラティリティ研究の概要
(東京ファイナンスフォーラム (東京) 2024)
Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel
(Workshop on Stochastics, Memory and Roughness 2024 (Oslo) 2024)
フィルター付き確率空間におけるキュムラント再帰公式とその応用
(確率解析とその周辺 (熊本) 2023)

学歴 (2件)：

学位 (1件)：

経歴 (5件)：

委員歴 (8件)：

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受賞 (1件)：

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深澤 正彰