枇々木規雄

ヒビキノリオ | Norio Hibiki

所属機関・部署：
職名：教授
競争的資金等の研究課題 (5件)：

2019 - 2022 グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究
2015 - 2018 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
2009 - 2012 家計のファイナンスのための多期間最適化モデルの研究
2002 - 2005 不動産ファイナンスの理論と応用
1996 - 1997 下方リスクを考慮した資産負債管理に関する研究-数理計画モデルによるアプローチ-

論文 (104件)：

伊藤雅剛, 徐嘉文, 枇々木規雄. 資産配分モデルの実務への適用と投資信託の設計. オペレーションズ・リサーチ. 2021. 66. 683-689
霧生拓也, 枇々木裕太, 枇々木規雄. 最適資産配分問題における収益率分布推定方法の比較. ジャフィー・ジャーナル. 2021. 19. 1-26
霧生拓也, 枇々木規雄. オプション価格情報を利用した資産価格変動要因の分解-米国株式市場における実証分析-. 現代ファイナンス. 2021. 43. 27-48
H. Kato, N. Hibiki. Asset Allocation with Asset-class-based and Factor-based Risk Parity Approaches. Journal of the Operations Research Society of Japan. 2020. 63. 4. 93-113
上武治紀, 吉田博哉, 枇々木規雄. 銀行口座の入出金情報に基づく個人の行動特性を考慮したカードローンのデフォルト分析とモデル化. 日本統計学会誌. 2020. 49. 2. 1-24

書籍 (16件)：

モデリングの諸相:-OR と数理科学の交叉点-
近代科学社 2016
金融工学入門(第2版)
日本経済新聞出版社 2015
行動ファイナンスから読み解く個人向け投資サービスのあり方
野村資本市場研究所 2011
リスクの科学-金融と保険のモデル分析
朝倉書店 2007
ポートフォリオ最適化と数理計画法
朝倉書店 2005

講演・口頭発表等 (31件)：

創業企業の信用リスクモデルにおける人的要因の有効性 - 機械学習モデルとの比較 -
(日本オペレーションズ・リサーチ学会 2021年春季研究発表会 2021)
機械学習を用いた教育ローンのクレジットスコアリングモデル
(日本オペレーションズ・リサーチ学会 2021年春季研究発表会 2021)
伝統的4資産に対するフォワードルッキングな資産配分モデル
(日本オペレーションズ・リサーチ学会 2021年春季研究発表会 2021)
銀行口座の入出金情報に基づく個人の行動特性を考慮したカードローンの途上管理に関するモデル構築
(日本金融・証券計量・工学学会 2020年冬季大会 2021)
ポジティブサプライズが自社株買いアノマリーに及ぼす影響に関する研究
(日本金融・証券計量・工学学会 2020年冬季大会 2021)

学歴 (3件)：

1994 - 慶應義塾理工学研究科管理工学専攻
1990 - 慶應義塾理工学研究科管理工学専攻
1988 - 慶應義塾理工学部管理工学科

学位 (2件)：

博士(工学) (慶應義塾)
Doctor (Engineering) (Keio University)

経歴 (16件)：

2009/04 - 現在慶應義塾大学理工学部教授
2017/04 - 2021/03/31 兼慶應義塾大学理工学部, 管理工学科主任
2016/07/15 - 2020/03/26 アライアンスバーンスタイン株式会社非常勤監査役
2015/10 - 2017/09 兼慶應義塾大学学生総合センター矢上支部管理工学系就職担当委員
2014/04 - 2016/03 年金綜合研究所主席研究員

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委員歴 (52件)：

2020/04 - 現在日本保険・年金リスク学会副会長
2020/04 - 現在日本保険・年金リスク学会副会長
2018/05 - 現在日本オペレーションズ・リサーチ学会表彰委員会委員
2018/05 - 現在日本オペレーションズ・リサーチ学会表彰委員会委員
2018/04 - 現在日本保険・年金リスク学会会員担当理事

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受賞 (10件)：

2020/08/27 - 日本オペレーションズ・リサーチ学会第10回日本オペレーションズ・リサーチ学会論文賞 Estimating forward looking distribution with the Ross recovery theorem
2020/08/27 - 日本オペレーションズ・リサーチ学会第10回日本OR学会論文賞 Estimating forward looking distribution with the Ross recovery theorem
2018/09 - 日本FP学会第13回日本FP学会最優秀論文賞収入管理タイプが家計に及ぼす影響の分析とファイナンシャル・プランニングへの応用
2016/06 - The Pensions, Benefits and Social Security Section of the International Actuarial Association The PBSS Colloquium at St. John’s 2016, The Best Scientific Paper Award Simulation Analysis for Evaluating Risk-sharing Pension Plans
2011/09/10 - 日本FP学会第6回日本FP学会奨励賞多期間最適資産形成モデルとFPツールの開発

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所属学会 (9件)：

日本オペレーションズ・リサーチ学会 , 日本経営工学会 , 日本ファイナンス学会 , 日本金融・証券計量・工学学会 , INFORMS(Institute For Operations Research and the Management Sciences) , 応用経済時系列研究会 , 日本保険・年金リスク学会 , 日本FP学会 , APRIA(Asia-Pacific Risk and Insurance Association)

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