研究者
J-GLOBAL ID:200901061245527028
更新日: 2024年05月06日
松田 安昌
マツダ ヤスマサ | Matsuda Yasumasa
所属機関・部署:
職名:
教授
ホームページURL (2件):
http://www2.econ.tohoku.ac.jp/~DSSR/
,
http://www2.econ.tohoku.ac.jp/~DSSR/en.top.html
研究キーワード (6件):
ピリオドグラム
, スペクトル
, 相関
, 回帰モデル
, 空間データ
, 時系列
競争的資金等の研究課題 (16件):
- 2005 - 現在 時空間系列分析の理論と応用
- 2021 - 2026 大規模時空間データモデル構築と社会科学における実証研究への応用
- 2020 - 2025 大規模複雑データの理論と方法論の革新的展開
- 2018 - 2023 空間計量経済学における最重要課題への挑戦と新たな展開
- 2017 - 2022 時空間計量経済学における新たなモデルの構築とその統計的推測理論
- 2017 - 2021 CARMA確率場モデルの開発と大規模時空間データ分析への応用
- 2015 - 2019 自然現象や社会現象から得られる時空間データの統計モデリングと現象の理解の研究
- 2013 - 2017 大規模で非定常な時系列・時空間データのモデル化とその推定・検定・予測法の研究
- 2013 - 2015 金融緩和政策がおよぼす日本国債市場へのインパクトのモデル分析
- 2009 - 2014 不規則に位置する時空間データ解析の理論と環境データへの応用
- 2007 - 2010 時空間現象データに対する統計科学モデルの構築および解析に関する組織的研究
- 2004 - 2006 時系列相関が存在する場合の統計的因果性分析法について
- 2003 - 2006 時空間統計解析の理論と応用
- 2002 - 2004 時空間モデルの理論と環境データ等への応用
- 1999 - 2002 リサイクル・リユースを含むリバースロジスティクスの研究
- 1996 - 1998 ロジスティクスの発展形態に関する理論の研究とその実証的検証及び調査
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論文 (27件):
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Takaki Sato, Yuta Kuroda, Yasumasa Matsuda. Spatial extension of mixed models of the analysis of variance. Spatial Economic Analysis. 2024. 1-15
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Runyu Dai, Yoshimasa Uematsu, Yasumasa Matsuda. Estimation of Large Covariance Matrices with Mixed Factor Structures. The Econometrics Journal. 2023
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Giuseppe Arbia, Yasumasa Matsuda, Junyue Wu. Estimating spatial regression models with sample data-points: A Gibbs sampler solution. Spatial Statistics. 2022. 47. 100568-100568
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Anqi Li, Takaki Sato, Yasumasa Matsuda. Spatial analysis of subjective well-being in Japan. JAPANESE JOURNAL OF STATISTICS AND DATA SCIENCE. 2022
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Yasumasa Matsuda. Discussion on Competition for Spatial Statistics for Large Datasets. JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STATISTICS. 2021. 26. 4. 612-613
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MISC (19件):
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Yasumasa Matsuda. Functional PCA of human population in Tokyo. NTU-Tohoku U 7th Symposium on AI and Human Studies, Taipei. 2024
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Yasumasa Matsuda. Fourier analysis of spatio temporal data. IMS-APRM 2024. 2024
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松田安昌, 岩淵澪. 高次元ファイナンス時系列におけるボラティリティ推定. 統計関連学会連合大会. 2023
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Yasumasa Matsuda, Rei Iwafuchi. Deep learning for multivariate volatility forecasting in high-dimensional financial time series. CWRU x Tohoku Joint Workshop. 2023
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Yasumasa Matsuda, Rei Iwafuchi. Deep learning for multivariate volatility forecasting in high-dimensional financial time series. EcoSta 2023. 2023
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学歴 (2件):
- - 1999 東京工業大学 情報理工学研究科 数理・計算科学専攻
- - 1991 東京工業大学 理学部 数学科
学位 (1件):
経歴 (4件):
- 2005/10 - 東北大学大学院経済学研究科 助教授
- 2000/04 - 2005/09 新潟大学経済学部 助教授
- 2003/09 - 2004/09 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス統計学科 研究員
- 1997/04 - 2000/03 神奈川大学工学部 助手
委員歴 (4件):
- 2020/04 - 現在 Journal of Spatial Econometrics Association, Associate Editor
- 2005/04 - 現在 American Mathematical Society Reviewer
- 2018/06 - 2023/05 Japanese Journal of Statistics and Data Science, Coordinating Editor
- 2017/06 - 2021/05 日本統計学会 理事
受賞 (3件):
- 2019/09 - 日本統計学会 日本統計学会研究業績賞
- 2011/03/03 - 日本学術振興会 日本学術振興会賞 時空間統計学の理論と空間計量経済学への応用
- 2008/06 - 応用統計学会 応用統計学会賞
所属学会 (3件):
応用統計学会
, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
, 日本統計学会
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