研究者
J-GLOBAL ID：200901069217845287   更新日: 2024年10月31日

新井 拓児

アライ タクジ | Takuji Arai
所属機関・部署：
慶應義塾 経済学部

慶應義塾 経済学部 について


職名： 教授
ホームページURL (1件)： http://web.econ.keio.ac.jp/staff/arai/
研究分野 (2件)： 数理解析学 ,  応用数学、統計数学
研究キーワード (2件)： 確率論 ,  数理ファイナンス
競争的資金等の研究課題 (6件)：
  • 2022 - 2025 ジャンプ型確率ボラティリティモデルに対するボラティリティ・サーフェスの研究
  • 2018 - 2022 確率ボラティリティモデルに対する最適ヘッジ戦略の導出と数値計算法の研究
  • 2015 - 2019 Malliavin解析による最適ヘッジ戦略の導出とその数値計算法の研究
  • 2010 - 2013 ヘッジを考慮した凸リスク測度による価格付け理論と関連する確率過程論の研究
  • 2007 - 2009 確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究
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論文 (39件)：
  • Takuji Arai, Yuto Imai. Option pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard model by supervised deep learning. International Journal of Financial Engineering. 2024
  • Takuji Arai, Yuto Imai. Monte Carlo simulation for Barndorff-Nielsen and Shephard model under change of measure. Mathematics and Computers in Simulation. 2024. 218. 223-234
  • Takuji Arai, Yuto Imai. A remark on exact simulation of tempered stable Ornstein-Uhlenbeck processes. Journal of Applied Probability. 2024
  • Takuji Arai. Deep learning-based option pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard model. International Journal of Financial Engineering. 2023
  • Takuji Arai, Masahiko Takenaka. Constrained optimal stopping under a regime-switching model. Journal of Applied Probability. 2022
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