研究者
J-GLOBAL ID:200901073460557491   更新日: 2020年11月27日

加藤 恭

カトウ タカシ | Kato Takashi
所属機関・部署:
職名: 代表理事
ホームページURL (2件): https://sites.google.com/site/takashikatomathfinance/https://sites.google.com/site/takashikatomathfinance/
研究分野 (3件): 金融、ファイナンス ,  基礎解析学 ,  数理情報学
研究キーワード (9件): 金融リスク管理 ,  最適化問題 ,  確率制御 ,  金融工学 ,  確率解析 ,  数理ファイナンス ,  確率論 ,  Mathematical Finance ,  Probability Theory
競争的資金等の研究課題 (4件):
  • 2015 - 2018 非線形マーケットインパクト:最適執行理論及び高頻度複数気配データによる実証分析
  • 2015 - 2016 マーケットインパクトの非線形性、不確実性がトレーダーの最適執行戦略に与える影響に関する研究
  • 2014 - 2015 長寿リスクの計測・管理及び長寿リスクを伴う金融商品の価値評価のための数理的手法の開発
  • 2003 - 2006 数理ファイナンス
論文 (32件):
  • Hidehiro Kaise, Takashi Kato, Yusuke Takahashi. Hamilton-Jacobi partial differential equations with path-dependent terminal costs under superlinear Lagrangians. Proceedings of the 23rd International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS2018). 2018. 692-699
  • Takashi Kato. Asymptotic Analysis for Spectral Risk Measures Parameterized by Confidence Level. Journal of Mathematical Finance. 2018. 8. 1. 197-226
  • Takashi Kato. An optimal execution problem in the volume-dependent Almgren-Chriss model. Algorithmic Finance. 2018. 7. 1-2. 1-14
  • Takashi Kato. An Optimal Execution Problem with S-shaped Market Impact Functions. Communications on Stochastic Analysis. 2017. 11. 3. 265-285
  • Takashi Kato. THEORETICAL SENSITIVITY ANALYSIS for QUANTITATIVE OPERATIONAL RISK MANAGEMENT. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2017. 20. 5
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MISC (3件):
  • Takashi Kato. Optimality of VWAP Execution Strategies under General Shaped Market Impact Functions. Short note. 2016
  • Takashi Kato. Stock Price Fluctuations in an Agent-Based Model with Market Liquidity. Preprint. 2013
  • Takashi Kato. An Optimal Execution Problem with a Geometric Ornstein-Uhlenbeck Price Process. Preprint. 2011
講演・口頭発表等 (49件):
  • システミックリスクに関する数理モデルとその課題について
    (日本銀行・金融研究所セミナー 2015)
  • Algorithmic Trading, Optimal Execution and Market Liquidity
    (数学連携ワークショップ -- 金融・経済学に使われる数学 -- 2015)
  • 長寿リスク内包証券の価値評価に纏わる数理モデルについて
    (保険学セミナー 2015)
  • Algorithmic Trading, Optimal Execution and Market Liquidity
    (確率論ヤングサマーセミナー (YSS2015) 2015)
  • 最適投資問題入門
    (確率論ヤングサマーセミナー (YSS2015) 2015)
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学歴 (5件):
  • 2003 - 2006 東京大学 博士課程
  • 2001 - 2003 東京大学 修士課程
  • 1999 - 2001 東京大学 数学科
  • 1997 - 1999 東京大学 理科 I 類
  • 1994 - 1997 東京学芸大学附属高等学校
学位 (2件):
  • 博士(数理科学) (東京大学)
  • 修士(数理科学) (東京大学)
経歴 (9件):
  • 2017/04 - 現在 数理ファイナンス研究所 (AMFiL) 代表理事
  • 2012/04 - 2016/03 大阪大学 金融・保険教育研究センター 助教
  • 2012/04 - 2016/03 大阪大学 基礎工学研究科 助教
  • 2011/04 - 2012/03 東京大学 大学院数理科学研究科 特任研究員
  • 2009/04 - 2011/03 (株) 三菱UFJトラスト投資工学研究所 (MTEC) 研究部 研究員
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受賞 (1件):
  • 2015/09 - 日本応用数理学会 (JSIAM) 2015年度日本応用数理学会論文賞 マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について
所属学会 (3件):
日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本応用数理学会 ,  日本数学会
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