研究者
J-GLOBAL ID:200901073524851119   更新日: 2020年05月08日

浅井 学

アサイ マナブ | Asai Manabu
所属機関・部署:
職名: 教授
ホームページURL (1件): https://sites.google.com/view/manabu-asai
研究分野 (1件): 経済統計
研究キーワード (5件): 経済予測 ,  統計学; ,  計量ファイナンス; ,  時系列分析; ,  計量経済学;
競争的資金等の研究課題 (8件):
  • 2019 - 2022 高次元・高頻度データによる金融資産のリスク分析
  • 2016 - 2019 実現ボラティリティにおける長期記憶性の検証
  • 2013 - 2016 実現共分散における長期記憶性と非対称性
  • 2011 - 2012 実現共分散モデルの特定化と予測
  • 2008 - 2012 アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング
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論文 (49件):
  • Manabu Asai, Rangan Gupta, Michael McAleer. The Impact of Jumps and Leverage in Forecasting the Co-Volatility of Oil and Gold Futures. Energies. 2019. 12. 17. 3379-3379
  • Asai Manabu, Chang Chia-Lin, McAleer Michael. Realized stochastic volatility with general asymmetry and long memory. JOURNAL OF ECONOMETRICS. 2019. 199. 2. 202-212
  • 浅井 学. カルマン・フィルターによるRealized Stochastic Volatilityモデルの疑似最尤推定について. 日本統計学会誌. 2018. 48. 2. 215-238
  • Peiris Shelton, Manabu Asai, McAleer Michael. Estimating and Forecasting Generalized Fractional Long Memory Stochastic Volatility Models. JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT. 2017. 10. 4
  • Manabu Asai, Michael McAleer. Forecasting the volatility of Nikkei 225 futures. Journal of Futures Markets. 2017. 37. 11. 1141-1152
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MISC (17件):
  • 浅井 学, Manabu ASAI. Covariance Matrix of Quasi-Maximum Likelihood Estimator of ARFIMA Models. 創価経済論集. 2018. 47. 1. 55-66
  • Asai Manabu, McAleer Michael. A Multivariate Asymmetric Long Memory Conditional Volatility Model with X, Regularity and Asymptotics. PROCEEDINGS OF THE 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, FINANCE AND STATISTICS (ICEFS 2017). 2017. 26. 1-7
  • 浅井 学. ボラティリティについて (平田純一教授退任記念論文集). 立命館経済学 = The Ritsumeikan economic review : the bi-monthky journal of Ritsumeikan University. 2016. 64. 5. 619-634
  • 浅井 学, Manabu ASAI. フーリエ変換とオプション価格の評価 (板垣有記輔教授退職記念号). 創価経済論集 = The Soka economic studies quarterly. 2016. 45. 1. 49-59
  • 浅井 学. Overreaction index for stock markets. 創価経済論集. 2011. 40. 1. 45-49
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書籍 (1件):
  • 先物金利モデルの予測力:HJMモデルを中心として
    森棟公夫・刈谷武昭編『リスク管理と金融・証券投資戦略』東洋経済新報社 1998
講演・口頭発表等 (22件):
  • A New Method for Estimating Integarated Volatility with Noisy Realized Volatility
    (Far Eastern Meeting of Econometric Society 2013)
  • The Structure of Dynamic Correlations in Multivariate Stochastic Volatility Models
    (International Symposium on Statistical Analysis of Spatio-Temporal Data 2013)
  • Stochastic Covariance Models
    (International Conference on Computational and Financial Econometrics 2010 2013)
  • The Structure of Dynamic Correlations in Multivariate Stochastic Volatility Models
    (International Workshop on Bayesian Statistics and Applied Econometrics 2013)
  • Stochastic Covariance Models
    (Econometric Society, World Congress 2010 2013)
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Works (7件):
  • 実現共分散モデルの特定化と予測
    2011 - 2012
  • アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング
    2008 - 2012
  • 実現ボラティリティ・モデルの予測力の評価
    2009 - 2010
  • 時変動リバレッジ・モデルによるリスク分析
    2007 - 2008
  • 実現ボラティリティによる金融市場の分析: 非対称モデルと多変量モデル
    2007 - 2007
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学歴 (3件):
  • - 1998 筑波大学 社会工学研究科 計量計画学
  • - 1996 筑波大学 社会工学研究科 計量計画学専攻
  • - 1994 創価大学 経済学部 経済学科
学位 (3件):
  • 博士(社会経済) (筑波大学)
  • 修士(社会経済) (筑波大学)
  • 学士(経済学) (創価大学)
経歴 (13件):
  • 2008 - 現在 創価大学経済学部 教授
  • 2012 - 2013 ペンシルベニア大学ウォートン校 客員研究員
  • 2011/04 - 2012 東京大学大学院農学生命科学研究科 非常勤講師
  • 2007 - 2011 チェンマイ大学経済学部 Adjunctive Professor
  • 2008 - 2008 リオデジャネイロ・カトリック大学経済学部 客員教授
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委員歴 (1件):
  • 2010 - 2012 日本統計学会 評議員
受賞 (2件):
  • 2018/07 - 日本統計学会 研究業績賞
  • 2007 - Marquis Who's Who in the World
所属学会 (3件):
日本統計学会 ,  日本経済学会 ,  Econometric Society
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