研究者
J-GLOBAL ID：200901085331710478   更新日: 2024年04月15日

小暮 厚之

コグレ アツユキ | KOGURE Atsuyuki
所属機関・部署：
統計数理研究所 統計思考院

統計数理研究所 統計思考院 について


ホームページURL (1件)： https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000080178251/
研究分野 (4件)： 金融、ファイナンス ,  地域研究 ,  統計科学 ,  公共経済、労働経済
研究キーワード (60件)： maximum entropy principle ,  リアルオプション ,  ゲーム理論 ,  非完備市場 ,  game ,  コピュラ ,  conttract ,  人口変化 ,  リスク評価 ,  rice ,  発展途上国 ,  死亡率 ,  最大エントロピー原理 ,  データ・スクワッシング ,  philippine ,  金融工学 ,  空室リスク ,  カーネル法 ,  年金リスク ,  非協力ゲーム ,  開発経済学 ,  生命表 ,  ヒストグラム ,  method of local moments ,  エッシャー変換 ,  フィリピン ,  Binned Data ,  局所尤度法 ,  カーネル推理 ,  hunusan ,  制度変化 ,  共単調性 ,  リスク中立確率 ,  局所モーメント ,  ノンパラメントリック法 ,  ノンパラメトリック統計 ,  agriculture ,  density estimation ,  Local Moment ,  カーネル推定 ,  ヘドニックモデル ,  多変量派生資産 ,  土地耕作権 ,  不動産価格指数 ,  不動産 ,  価格決定理論 ,  農業 ,  土地所有権 ,  Nonparametric Density Estimation ,  ダイナミックDCF ,  ワン変換 ,  農業経済学 ,  確率密度関数 ,  Lee-Carter法 ,  データマイニング ,  ノンパラメトリック ,  証券化 ,  局所モーメント法 ,  データスクワッシング ,  ベイズ法
競争的資金等の研究課題 (18件)：
  • 2020 - 2024 介護リスクを考慮した将来生命表の構築とその長寿リスク分析への応用
  • 2019 - 2020 「高次元データ分析を用いた市場予測モデルの研究」日興アセットマネジマント株式会社
  • 2015 - 2018 健康保険・医療保険の効率化に関する研究-大規模レセプト・健診データのパネル分析-
  • 2016 - 2018 「レセプト及び健康診断結果を活用したヘルスケア分野における予測モデル構築 」 日本医療データセンター(株)
  • 2016 - 2017 「高次元データ分析を用いた資産運用モデルの開発」 マネックス・セゾン・バンガード投資顧問(株)
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論文 (41件)：
  • 松崎達哉, 小暮厚之, 藤澤陽介, 久野芳之, 田中貴. 健康保険データに基づく糖尿病重症化の予測モデリング -新たな引受査定ルールの構築を目指して-. 実務ジャーナル「リスクと保険」(日本アクチュアリー会/日本保険・年金リスク学会). 2022. 18. 41-68
  • 小暮厚之. オプション市場は「コロナ・ショック」を予見したか : インプライド・リスク中立分布による考察. 東京経大学会誌(経営学). 2022. 314. 67-84
  • Bayesian Mixture Modelling for Mortality Projection. Risks. 2021. 9. 4
  • Atsuyuki Kogure, Takahiro Fushimi & Shinichi Kamiya. Mortality Forecasts for Long-Term Care Subpopulations with Longevity Risk: A Bayesian Approach. North American Actuarial Journal. 2021. Vol 25. sup 1. S534-S554
  • 小暮厚之. 長寿リスクと統計モデリング. 日本統計学会誌. 2020. 50. 1. 167-190
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MISC (5件)：
書籍 (27件)：
  • データ分析のための統計学入門
    日本統計協会 2021 ISBN:9784822341053
  • 経済時系列分析ハンドブック
    朝倉書店 2012 ISBN:9784254290158
  • 経済時系列分析ハンドブック
    朝倉書店 2012 ISBN:9784254290158
  • ランカスター ベイジアン計量経済学
    朝倉書店 2011
  • Rによる統計データ分析入門
    朝倉書店 2009
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講演・口頭発表等 (45件)：
  • 確率的死亡率モデルとその応用:ベイズのすゝめ
    (日本アクチュアリー会例会 2021)
  • 長寿リスクとベイズ予測分布
    (2020年度日本保険・年金リスク学会 2020)
  • 長寿リスクとベイズ予測モデリング
    (日本統計学会 2019)
  • A Covariate Shift Adaptation for Predicting Health Care Costs: An Application to Japanese Health Insurance Societies Data
    (2018 Joint APRIA-IRFRC Conference 2018)
  • Predicting Health Care Costs with Covariate Shift Adaptation: An Application to Japanese Health Insurance Societies Data
    (The 22nd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME 2018) 2018)
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Works (4件)：
  • SFCオープンキャンパス公開講座講師
    小暮 厚之 2004 - 2004
  • 日本銀行:理論研修講師(ファイナンス論)
    小暮 厚之 1998 - 2002
  • 筑波大学先端学際領域研究センター客員研究員
    小暮 厚之 1998 - 2000
  • 朝倉書店:ファイナンス講座編集委員
    小暮 厚之 1996 -
学位 (1件)：
  • 統計学博士号 (イエール大学)
経歴 (17件)：
  • 2024/04 - 現在 統計数理研究所 統計思考院 特命教授
  • 2018/04 - 2024/03 東京経済大学 経営学部 教授
  • 2011/08 - 2012/07 Nanyang Technological University Insurance Risk and Finance Research Centre, Nanyang Business School 研究員・ポスドク
  • 2008 - 2009 慶應義塾大学 総合政策学部 教授
  • 2006/04 - 2008/03 日本銀行 金融研究所 研究員・ポスドク
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委員歴 (14件)：
  • 2008/10/01 - 2014/09/30 日本学術会議 連携会員
  • 2008/04 - 2014/03 日本学術会議 連携委員
  • 2010/11 - 2011/03 内閣府統計委員会 人口・社会統計部会 専門委員
  • 2010/11 - 2011/01/26 内閣府統計委員会 人口・社会統計部会 専門委員
  • 2007/05 - 2007/07 財務省財務総合政策研究所 国債の金利推定モデルに関する研究会
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受賞 (2件)：
  • 2019/09 - 日本統計学会 日本統計学会賞
  • 2018/07 - Scool of Risk Management, St John's University, New York Best APJRI (Asia Pacific Journal of Risk and Insurance) paper A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives with Interest Rate Risks
所属学会 (2件)：
日本統計学会 ,  日本保険・年金リスク学会
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