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文献
J-GLOBAL ID:200902163477029238   整理番号:99A0327015

フラクタル時系列の予測手法を用いた株価予測とその応用

Evaluation of stock option prices by using the prediction of fractal time-series.
著者 (2件):
資料名:
巻: 42  号:ページ: 18-31  発行年: 1999年03月
JST資料番号: G0402A  ISSN: 0453-4514  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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抄録/ポイント
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分類 (2件):
分類
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利益管理  ,  システム工学一般 
引用文献 (11件):
  • 1) BLACK F. The procing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy. (1973) vol.81, p.637-659.
  • 2) COX J. C. Options Markets. Prentice-Hall Inc. (1985)
  • 3) DAUBECHIES I. Orthonormal bases of compactly supported wavelets. Commun. Pure Appl. Math. (1988) vol.41, p.909-996.
  • 4) MANDELBROT B. The fractional brwonian motions, fractional noises and applications. SIAM Rev.. (1968) vol.10, p.422-436.
  • 5) 高安秀樹. フラクタル. 朝倉書店. (1986)
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