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J-GLOBAL ID：200902163477029238   整理番号：99A0327015

フラクタル時系列の予測手法を用いた株価予測とその応用

Evaluation of stock option prices by using the prediction of fractal time-series.

著者 (2件)： 池田欽一 (九大) ,  時永祥三 (九大)
資料名： Journal of the Operations Research Society of Japan  (Journal of the Operations Research Society of Japan)
巻： 42  号： 1  ページ： 18-31  発行年： 1999年03月 
JST資料番号： G0402A  ISSN： 0453-4514  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： フラクタル性についてはさまざまな検討がなされてきたが,予測技...

シソーラス用語： *株式市場 ,...
準シソーラス用語： 株価予測 ,...

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分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  システム工学一般  (IB01000S)

引用文献 (11件)：

• 1) BLACK F. The procing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy. (1973) vol.81, p.637-659.
• 2) COX J. C. Options Markets. Prentice-Hall Inc. (1985)
• 3) DAUBECHIES I. Orthonormal bases of compactly supported wavelets. Commun. Pure Appl. Math. (1988) vol.41, p.909-996.
• 4) MANDELBROT B. The fractional brwonian motions, fractional noises and applications. SIAM Rev.. (1968) vol.10, p.422-436.
• 5) 高安秀樹. フラクタル. 朝倉書店. (1986)

タイトルに関連する用語 (5件)： フラクタル ,  時系列 ,  予測手法 ,  株価予測 ,  応用