アメリカ型デリバティブの価格決定のための擬似ランダムツリー法

文献

J-GLOBAL ID：200902193628518372 整理番号：03A0046329

Quasirandom Tree Method for Pricing American Style Derivatives.

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資料名：
巻： 45 号： 4 ページ： 426-434 発行年： 2002年12月
JST資料番号： G0402A ISSN： 0453-4514 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：日本 (JPN) 言語：英語 (EN)

アメリカオプションの価格決定は,その早期権利行使機会のために...

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利益管理 , その他のオペレーションズリサーチの手法

引用文献 (9件)：

BOYLE, P. P. Pricing American style options using low discrepancy mesh methods. 2000
BROADIE, M. Pricing American-style securities using simulation. Journal of Economic Dynamics and Control. 1997, 21, 1323-1352
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CRANLEY, R. Randomization of number theoretic methods for multiple integration. SIAM Journal on Numerical Analysis. 1976, 13, 6, 904-914
MOROHOSI, H. A practical approach to the error estimation of quasi-Monte Carlo integrations. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 1998. 2000, 377-390

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