文献
J-GLOBAL ID：200902195802066667
整理番号：00A0225440
単位根時系列分析
-
出版者サイト
{{ this.onShowPLink() }}
複写サービスで全文入手
{{ this.onShowCLink("http://jdream3.com/copy/?sid=JGLOBAL&noSystem=1&documentNoArray=00A0225440©=1") }}
-
高度な検索・分析はJDreamⅢで
{{ this.onShowJLink("http://jdream3.com/lp/jglobal/index.html?docNo=00A0225440&from=J-GLOBAL&jstjournalNo=L2452A") }}
著者 (1件)：
資料名：
巻：
29
号：
3
ページ：
307-326
発行年：
1999年12月
JST資料番号：
L2452A
ISSN：
0389-5602
資料種別：
逐次刊行物 (A)
発行国：
日本 (JPN)
言語：
日本語 (JA)
引用文献 (8件)：
-
BANERJEE, A. Co-Integration, Error Correction, and The Econometric Analysis of Non-Stationary Data. 1993
-
DICKEY, D. A. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series wity a unit root. Econometrica. 1981, 49, 1057-1072
-
ENGLE, R. F. Co-integration and Error Correction : Representation, Estimation and Testing. Econometrica. 1987
-
HALL, P. Martingale Limit Theory and Applications. 1980
-
HATANAKA, Michio. Time series based Econometrics. 1997
もっと見る
タイトルに関連する用語 (2件)：
タイトルに関連する用語
J-GLOBALで独自に切り出した文献タイトルの用語をもとにしたキーワードです
,
前のページに戻る
