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J-GLOBAL ID：200902216917895290   整理番号：08A1270329

デイトレードエージェントフレームワークを用いた遺伝的プログラミングによる投資戦略の進化

The Day Trading Strategy Evolution by means of Genetic Programming with Day Trade Agent Framework

著者 (4件)： 長尾優 (NEC) ,  森直樹 (大阪府大 大学院工学研究科) ,  中島義裕 (大阪市大 経済) ,  松本啓之亮 (大阪府大 大学院工学研究科)
資料名： システム制御情報学会論文誌  (Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers)
巻： 21  号： 12  ページ： 400-407  発行年： 2008年12月 
JST資料番号： L0070A  ISSN： 1342-5668  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 遺伝的プログラミング(GP)を用いてデイトレードの戦略を進化させることを提案し,実際にデイトレードエージェントフレームワーク(DTAF)を用いてエージェントによる仮想取引を行った。数値実験により,板情報のみを用いてGPにより有効な戦略の獲得に成功した。戦略の解析においては,提案した未使用ノードの削除手法を用いて,非終端ノードの出現回数の順位表を作成することで,どのノードが戦略において有効であったかを示した。さらに,非終端ノードの出現回数の順位表を用いて,優れた非終端ノードのみを探索時に用いるようにノード数を削減することにより,取引結果が向上することを示した。

シソーラス用語： *遺伝的プログラミング ,  *投資 ,  戦略 ,  *取引 ,  計算機シミュレーション ,  エージェント ,  エージェントモデル ,  市場 ,  運用 ,  *進化的計算 ,  計算機利用 ,  利用
準シソーラス用語： デイトレード ,  エージェントベースシミュレーション ,  人工市場

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

引用文献 (14件)：

• 寺野. エージェント・ベース・モデリングその楽しさと難しさ. 計測と制御. 2004, 43, 12, 927-931
• 塩沢. 人工市場で学ぶマーケットメカニズム. 2006
• 鳥海. 株式自動売買ソフトウェア 株ロボを作ろう! SDK2.0対応. 2007
• 津山. デイトレードエージェントフレームワークを用いた取引戦略の進化. 第49回自動制御連合講演会, 2006. 2006
• KOZA, J. R. Genetic Programming. 2003, IV

タイトルに関連する用語 (3件)： 遺伝的プログラミング ,  投資戦略 ,  進化