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J-GLOBAL ID：200902226228487864   整理番号：08A0979994

MISOハブのための電力価格の短期的予測:ARIMA-EGARCHからの証拠

Short term forecasting of electricity prices for MISO hubs: Evidence from ARIMA-EGARCH models

著者 (2件)： BOWDEN Nicholas (Dep. of Economics, Illinois State Univ., Normal, IL 61790-4200, USA) ,  PAYNE James E. (Dep. of Economics, Illinois State Univ., Normal, IL 61790-4200, USA)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 30  号： 6  ページ： 3186-3197  発行年： 2008年11月 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ARIMA・ARIMA-EGARCH・ARIMA-EGARCH-Mの3種類の時系列モデルにより中西部独立系統運用者MISOの時間別リアルタイム電力価格を推定し,各モデルのサンプル予測性能を調べた。ARIMAモデルの結果には自己回帰条件付きheteroskedasticityがあると分かった。非対称時間変化揮発性の可能性を認識すると,分散方程式のEGARCH仕様書は各ハブ内に逆転を高める効果があることが実証された。予測に関しては,予測評価統計4種類に基づくサンプル内予測性能については突出したものがない。しかし,サンプル外予測性能についてはARIMA-EGARCH-Mモデルが最も性能が良い。Copyright 2008 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： *電力 ,  *価格 ,  揮発性 ,  *短期予測 ,  *時系列分析 ,  予測

分類 (1件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (6件)： MISO ,  ハブ ,  電力価格 ,  短期 ,  予測 ,  証拠