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J-GLOBAL ID：200902239248956040   整理番号：08A1273613

二酸化炭素排出許容の価格力学のモデリング

Modeling the price dynamics of CO₂ emission allowances

著者 (2件)： BENZ Eva (Bonn Graduate School of Economics, DEU) ,  TRUECK Stefan (Macquarie Univ. Sydney, AUS)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 31  号： 1  ページ： 4-15  発行年： 2009年01月 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 新しいEU全体の二酸化炭素排出取引システムの二酸化炭素排出許容の短期スポット価格挙動を解析した。この方式をレビューしてから,排出権収益のモデリング方式をいくつか検討した。収益の価格と不安定さの違いがあるので,統計モデリングにMarkov切替とAR-GARCHモデルを使うことを示唆した。サンプル内とサンプル外予測解析の実施とそれぞれの結果の比較によりこれらの方式を調べた。その結果,これらのモデルが収益における異なる不安定さの中にゆがみ・過剰な尖りのような特性を捕らえることの妥当性が分かった。Copyright 2008 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： *二酸化炭素 ,  *権利 ,  *排出量 ,  *価格決定 ,  *モデリング ,  Markov過程 ,  *統計模型

分類 (1件)： エネルギー政策・エネルギー制度  (LA01040K)

タイトルに関連する用語 (5件)： 二酸化炭素排出 ,  許容 ,  価格 ,  力学 ,  モデリング