スコアリングルール,一般エントロピー,効用最大化

JOSE Victor Richmond R.; NAU Robert F.; WINKLER Robert L.

文献

J-GLOBAL ID：200902244397677948 整理番号：09A0003033

スコアリングルール,一般エントロピー,効用最大化

Scoring Rules, Generalized Entropy, and Utility Maximization

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資料名：
巻： 56 号： 5 ページ： 1146-1157 発行年： 2008年09月
JST資料番号： D0249A ISSN： 0030-364X CODEN： OPREA 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

情報の定量的測度に対する必要性は多くの分野で発生する。これに対して多数の研究が存在する。スコアリングルール,エントロピー,決定分析がこれに含まれる。スコアリングルールは確率的予測の導出と評価の報酬関数であり,期待予測スコアは予測情報の価値と解釈される。決定分析は期待効用利得における情報測定,ならびに,金融資産のポートフォリオ選択情報を如何に最適に使用するかの決定,のための一般的フレームワークを提供する。これらの情報理論的ツールは多年に渡って利用されているが,ここ数年,実験経済学,Bayesian統計,金融工学などの新しい分野において新しい応用と理論的発展がなされている。本論文では,必ずしも一様でない基底分布を含むようにスコアリングルールの概念を拡張し,こうした学際的研究に新たな貢献を行った。この拡張は,既存のよく知られた発散(相対的エントロピー),ならびに,不確実市場における効用最大化モデルと密接に関連することを示した。

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情報工学基礎理論一般 , 利益管理

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