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J-GLOBAL ID：200902269001390733   整理番号：09A0039128

確率過程に対する漸近展開:概論と事例

ASYMPTOTIC EXPANSION FOR STOCHASTIC PROCESSES: AN OVERVIEW AND EXAMPLES

著者 (2件)： SAKAMOTO Yuji (Kobe Univ., Kobe, JPN) ,  YOSHIDA Nakahiro (Univ. Tokyo, Tokyo, JPN)
資料名： Journal of the Japan Statistical Society  (Journal of the Japan Statistical Society)
巻： 38  号： 1  ページ： 173-185  発行年： 2008年06月 
JST資料番号： L7007A  ISSN： 1882-2754  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 文献レビュー  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 混合特性のあるε-Markov過程に関する漸近展開法を簡単にレビューする。拡散過程で標識付けられた点過程により説明する。代表的適用として,M-推定量に基づくε-Markovデータに対する展開式を示した。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *漸近級数 ,  *Markov過程 ,  *拡散過程 ,  特性 ,  マルチンゲール ,  推定量 ,  回帰モデル ,  時系列分析 ,  ε展開
準シソーラス用語： 混合モデル ,  混合特性 ,  *点過程

分類 (2件)： 統計学  (AB08000H) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

引用文献 (15件)：

• (1)Kusuoka, S. and Yoshida, N. (2000). Malliavin calculus, geometric mixing, and expansion of diffusion functionals, Probab. Theory Related Fields, 116(4), 457–484.
• (2)Kutoyants, Y. A. (2004). Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag London Ltd., London.
• (3)Kutoyants, Y. and Yoshida, N. (2007). Moment estimation for ergodic diffusion processes, Bernoulli, 13(4), 933–951.
• (4)Masuda, H. and Yoshida, N. (2005). Asymptotic expansion for Barndorff-Nielsen and Shephard's stochastic volatility model, Stochastic Process. Appl., 115(7), 1167–1186.
• (5)Sakamoto, Y. (2000). Asymptotic expansions of test statistics for stochastic processes, Theory of Statistical Analysis and Its Applications (3), volume 130 of Cooperative Research Report, pp. 19–32, The Institute of Statistical Mathematics.

タイトルに関連する用語 (2件)： 確率過程 ,  漸近展開