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J-GLOBAL ID：200902285103358708   整理番号：04A0139442

離散モールスフローによる米国オプション価格決定

A Numerical Computation to the American Option Pricing via the Discrete Morse Flow

著者 (5件)： OMATA S (Kanazawa Univ., Ishikawa) ,  IWASAKI H (Kanazawa Univ., Ishikawa) ,  NAKANE K (Osaka Inst. Technol., Osaka) ,  XIONG X (Kanazawa Univ., Ishikawa) ,  SAKUMA M (Kanazawa Univ., Ishikawa)
資料名： Theoretical and Applied Mechanics Japan  (Theoretical and Applied Mechanics Japan)
巻： 52  ページ： 261-266  発行年： 2003年 
JST資料番号： G0568B  ISSN： 1348-0693  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Black Scholes方程式に基づく,最小化法による,米...

シソーラス用語： *価格決定 ,...
準シソーラス用語： アメリカ

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分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数値計算  (JE02000J)

引用文献 (10件)：

• 1) N. Kikuchi, “An approach to the construction of Morse flows for variational functionals”, in “Nematics - Mathematical and Physical Aspects”, ed: J. -M. Coron, J. -M. Ghidaglia, F. H('e)lein, NATO Adv. Sci. Inst. Ser. C: Math. Phys. Sci. 332, Kluwer Acad. Publ.,
• 2) N. Kikuchi, “A method of constructing Morse flows to variational functionals”, Nonlinear. World 1 (1994) 131-147.
• 3) T. Nagasawa - S. Omata, “Discrete Morse semiflows of a functional with free boundary”, Adv. Math. Sci. Appl. 2 (1993), 147-187.
• 4) S.Omata, “Numerical methods based on the discrete Morse semiflow”, Theoretical and Applied Mechanics 45, (1996) 189-194.
• 5) S.Omata, “A Numerical Method based on the discrete Morse semiflow related to parabolic and hyperbolic equations”, Nonlinear Analysis, 30, No.4, (1997) 2181-2187.

タイトルに関連する用語 (3件)： フロー ,  米国 ,  オプション価格