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J-GLOBAL ID：200902296160885929   整理番号：08A0395553

ファジィトレンドモデルによる金融時系列データの解析

Financial Time Series Analysis Based on a Fuzzy Trend Model

著者 (2件)： 桑原優美 (中央大 大学院理工学研究科) ,  渡辺則生 (中央大 理工)
資料名： 知能と情報  (日本知能情報ファジィ学会誌)
巻： 20  号： 2  ページ： 244-254  発行年： 2008年04月15日 
JST資料番号： L0501A  ISSN： 1347-7986  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 本論文の目的は,長期の金融時系列のトレンドを分析するために,高木-菅野のファジィシステムを基にファジィトレンドモデルを提案することにある。従来の金融時系列モデルでは,時系列の分散のモデル化に関心が集中し,期待値は一定値あるいは特殊な構造をもつものと仮定されてきた。しかし,長期の時系列の場合これらの仮定は妥当ではない。ファジィトレンドモデルは時系列の変動する期待値のモデル化を可能にする。本論文では,ファジィトレンドモデルの同定法を提案し,その有効性をシミュレーションによって検討した。さらに実際の金融時系列である東証株価指数TOPIX適用し,ファジィトレンドモデルによってトレンドに関するあらたな分析が可能になることを示した。(著者抄録)

シソーラス用語： *金融 ,  *時系列 ,  ファジィ理論 ,  システム ,  数学モデル ,  期待値 ,  分散【variance】 ,  計算機シミュレーション ,  システム評価 ,  指数 ,  価格 ,  *株式市場
準シソーラス用語： トレンド ,  ファジィシステム ,  ファジィトレンドモデル ,  株価 ,  株価指数 ,  *金融時系列

分類 (3件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  利益管理  (KA05030A)

引用文献 (14件)：

• AKAIKE, H. A new look at the statistical model identification. IEEE Trans. Automatic Control. 1974, AC-19, 716-723
• BOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. J. of Econometrics. 1986, 31, 307-327
• BOLLERSLEV, T. ARCH modeling in finance-A review of the theory and empirical evidence. J. of Econometrics. 1992, 52, 5-59
• BRANDT, M. W. On the relationship between the conditional mean and volatility of stock returns : A latent VAR approch. J. of Financial Economics. 2004, 72, 217-257
• ENGLE, R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingrom inflation. Econometrica. 1982, 50, 391-407

タイトルに関連する用語 (3件)： ファジィ ,  金融時系列 ,  解析