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J-GLOBAL ID：200902298508888946   整理番号：05A1007930

ヨーロッパ特権付き売りにおける変動性の数値解析

Numerical Analysis of Implied Volatility via European Put

著者 (2件)： MURAMATSU Kouji (Shikoku Univ., Tokushima) ,  SHINOHARA Yoshitane (Shikoku Univ., Tokushima)
資料名： Theoretical and Applied Mechanics Japan  (Theoretical and Applied Mechanics Japan)
巻： 54  ページ： 365-371  発行年： 2005年 
JST資料番号： G0568B  ISSN： 1348-0693  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ヨーロッパ特権付き売りに対するBlack-Scholes定式...

シソーラス用語： ヨーロッパ ,...

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分類 (2件)： 原価管理一般  (KA05010E) ,  数値計算  (JE02000J)

引用文献 (7件)：

• 1) Y.Kagenishi and Y.Shinohara, A Note on Computation of Implied Volatility, Asia-Pacific Financial Markets 8(2001),361-368.
• 2) Chiohiko Minotani, Yokuwakaru Black-Scholes Model (An Easy Guide to Black-Scholes Model), Toyo Keizai Sinpo Sya, 2000.
• 3) N.H.Bingham and Ruediger Kiesel, Risk-Neutral Valuation, Springer, 1998.
• 4) S.Benninga, Numerical Techniques in Finance, MIT,1989.
• 5) F.Black and M.Scholes, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy 81(1973),637-653.

タイトルに関連する用語 (3件)： ヨーロッパ ,  変動性 ,  数値解析