特許
J-GLOBAL ID：200903009800571203
ポートフォリオ構成システム、ポートフォリオ構成方法、及び、ポートフォリオ構成プログラムを記録した記録媒体
発明者：
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出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
長谷川 芳樹 (外2名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-270461
公開番号（公開出願番号）：特開2002-083120
出願日： 2000年09月06日
公開日（公表日）： 2002年03月22日
要約：
【要約】【課題】 特定金融商品に対してスタティックヘッジポジションを実現するポートフォリオを効率的に構成することが可能なポートフォリオ構成システムを提供する。【解決手段】 このポートフォリオ構成システム1では、ヘッジ対象ペイオフ分布と各一般金融商品のペイオフ分布との相関係数が算出された後、この相関係数に基づいて構成対象金融商品が選択される。そして、構成対象金融商品の組入比率が算出された後、その組入比率で構成対象金融商品が組入れられる。従って、相関係数に基づき類似性が高いと判断される一般金融商品が選択され、その一般金融商品が適切な組入比率でポートフォリオに組入れられることになる。
請求項（抜粋）：
リスクヘッジ対象となる特定金融商品に対してスタティックヘッジポジションを実現するポートフォリオを、複数の一般金融商品から選択して構成するシステムであって、前記特定金融商品のペイオフ分布をヘッジ対象ペイオフ分布として格納すると共に、前記各一般金融商品のペイオフ分布を格納する格納手段と、前記ヘッジ対象ペイオフ分布と前記各一般金融商品のペイオフ分布との相関係数を算出する相関係数算出手段と、前記相関係数に基づいて、前記複数の一般金融商品から、前記ポートフォリオに組入れるべき構成対象金融商品を選択する選択手段と、前記ヘッジ対象ペイオフ分布及び前記構成対象金融商品のペイオフ分布に基づいて、当該構成対象金融商品の組入比率を算出する組入比率算出手段と、前記構成対象金融商品を前記組入比率で組入れることによって前記ポートフォリオを構成する組入手段とを備えることを特徴とするポートフォリオ構成システム。
Fターム (1件)：
引用特許：
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